| Автор |
Сообщение |
iddqd
Зарегистрирован: 10.02.2009
Сообщения: 45
|
появилась мысль, но никак не получается реализовать на АФЛ.
мысль следующая - в любой системе идет чередование положительных и отрицательных сделок. То есть система вошла в непростой для себя или не предназначеный для нее период торговли. Фильтр состоит в том что при наступлении отрицательной сделки система переходит как бы в режим ожидания. То есть внутри себя она продолжает совершать сделки в виртуальном режиме, так сказать чтоб быть в курсе событий, но в реал сделки не пропускает. Как только произошла положительная сделка система начинает формировать сигналы на покупку продажу. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Реализовывал похожую мысль.
Немного не так.
Система. Эквити. Если эквити выше своего мувинга то сделка реальна, если стала ниже, то реальной сделки нет.
Типа так.
| Код: |
Buy = ...;
Sell = ...;
e = Equity(1);
Buy = Buy AND Ref(e > MA(e, period), -1);
Sell = Sell AND Ref(e > MA(e, period), -1);
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
iddqd
Зарегистрирован: 10.02.2009
Сообщения: 45
|
спасибо за ответ, завтра покручу
я шел по другому пути, рассматривал простейший случай - выход из позиции по фиксир профиту или лосу. и соответственно смотрел какая сделка была последней sell или cover, то есть sell==2 (профит) or sell==3 (лось) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
iddqd
Зарегистрирован: 10.02.2009
Сообщения: 45
|
| 000 писал(а): |
Реализовывал похожую мысль.
Немного не так.
Система. Эквити. Если эквити выше своего мувинга то сделка реальна, если стала ниже, то реальной сделки нет.
Типа так.
| Код: |
Buy = ...;
Sell = ...;
e = Equity(1);
Buy = Buy AND Ref(e > MA(e, period), -1);
Sell = Sell AND Ref(e > MA(e, period), -1);
|
|
чет не выходит, получается при таких условиях даже первая сделка не открывается, так как первоначально эквити и средняя эквити равны друг другу. если поставить вместо > знак >= то первая сделка проходит, пока не получим убыток, потом все стопориться. и сделок больше нет вообще.
e = Equity(1);
Buy = Buy AND Ref(e >= MA(e, period), -1);
надо как то разделить виртуальные и реальные сделки. Как это сделать пока не соображу как. Первое что приходит в голову это использование в этом условии некоего виртуального аналога эквити. Сейчас же получается сравнение реального эквити. И таким образом при уходе эквити ниже средней мы уходим в ожидание навсегда. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Беру вот такой код
| Код: |
SetPositionSize(1, 4);
Buy = Cross(C, MA(C, 50));
Sell = Cross(MA(C, 50), C);
e = Equity(1);
Buy = Buy AND Ref(e > MA(e, 20), -1);
Sell = Sell;
|
Прогоняю тестером. Получается некоторое кол-во сделок.
Изменяю. код так
| Код: |
SetPositionSize(1, 4);
Buy = Cross(C, MA(C, 50));
Sell = Cross(MA(C, 50), C);
e = Equity(1);
//Buy = Buy AND Ref(e > MA(e, 20), -1);
//Sell = Sell;
|
Число сделок значительно увеличивается. Не проверял, но похоже что идея работает... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Смысл в том, что первые сигналы виртуальные. Именно по ним строиться эквити и уже потом на основании виртуальных и эквити по ним пишутся реальные сделки. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
iddqd
Зарегистрирован: 10.02.2009
Сообщения: 45
|
| 000 писал(а): |
| Смысл в том, что первые сигналы виртуальные. Именно по ним строиться эквити и уже потом на основании виртуальных и эквити по ним пишутся реальные сделки. |
я понял принцип, спасибо за подсказку |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Orange2000
Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 185
|
Олег, а твой метод со средней по эквити будет работать в роботе вообще?
Робот меха имею в виду) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
В принципе будет, но много нюансов.
Начать с того, что каждый раз будет прогоняться тест и если однажды вдруг тестеру не хватит денег.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
