| Автор |
Сообщение |
TDG
Зарегистрирован: 15.01.2008
Сообщения: 34
Откуда: Нижний Новгород
|
Есть небольшой нюанс, точнее два.
По внутридневным системам - я анализировал, что будет если пропускать сделку при не срабатывании лимитной заявки. Тест был на пятиминутках. На баре, где был сигнал на покупку смотрел в будущее (Ref(L,+1)) на минимум следующего бара, если он был выше чем требуемая цена входа, считал что сделка не совершается. Т.е. как бы фильтровал те сделки, исполнение которых под вопросом. Так вот по сравнению с исходным тестом валовая прибыль уменьшилась вдвое, просадка осталась та же, при этом количество сделок сократилось только процентов на 15. Из этого можно сделать вывод, что те сделки, которые отсеклись давали значительную долю прибыльности системы, и если их тупо пропускать прибыльность будет значительно хуже чем при тесте.
Ну а второе - это выходы. Если вход еще можно пропустить, то что делать, если необходимо выйти? Здесь по-моему рыночная завка единсвенный вариант. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
[quote="TDG"]Есть небольшой нюанс, точнее два
...
Предположим, что Ваша система основана на входе по цене открытия бара. Т.е. Ами получил цену открытия и по ней же выставил заявку. Пауза в несколько секунд, по тем или иным причинам все-таки состоится. Сколько сделок потеряем? 15% многовато.
Попробуйте все-таки не целые бары смотреть, как Вы делали (Ref`ом). Посмотрите тики, хотя бы для интереса! Думаю увидите, что в 95% случаев, в течение 2-3 минут, цена ЕЩЕ РАЗ пройдет через уровень открытия.
По выходу вынужден с Вами согласиться. Но опять компромиссный вариант возможен - лимитная заявка + лимит на ожидание. Скажем (для Вашего случая 5-минуток), 2 минуты висит лимитная заявка, потом снимается, выставляется рыночная. Как Вам такой вариант? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Если играть прорыв, то ждать возврата цены для исполнения лимитной заявки сметри подобно. То, что было бы прибыльное - уйдет без исполнения, а то, что исполнится лосей нахватает... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
TDG
Зарегистрирован: 15.01.2008
Сообщения: 34
Откуда: Нижний Новгород
|
| 000 писал(а): |
| Если играть прорыв, то ждать возврата цены для исполнения лимитной заявки сметри подобно. То, что было бы прибыльное - уйдет без исполнения, а то, что исполнится лосей нахватает... |
Да, я как раз торгую пробои, и эта ситуация очень знакома.
2 nightcarrier
Проблема не в том, что теряем какой то процент сделок, а в том, что это ЛУЧШИЕ сделки системы, которые необходимо совершать обязательно.
Я использую как раз тот вариант, что вы описали, и для входа, и для выхода - лимитная заявка + через которое время она снимается и ставится рыночная. Но я еще не определился (статистики мало), выгодней это или нет по сравнению с рыночным входом сразу всегда. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
TDG
Зарегистрирован: 15.01.2008
Сообщения: 34
Откуда: Нижний Новгород
|
Олег, по твоему скольно минимум должно быть значение Avg Proit/Loss при торговле фьючем РТС? Чтобы можно было без опаски входить рыночными. Количество контрактов небольшое. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
По фьючу РТС не подскажу. А по сберу или газу средняя сделка + 10. Если меньше, то лучше не лезть. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
TDG
Зарегистрирован: 15.01.2008
Сообщения: 34
Откуда: Нижний Новгород
|
| 000 писал(а): |
| По фьючу РТС не подскажу. А по сберу или газу средняя сделка + 10. Если меньше, то лучше не лезть. |
Это имеется ввиду от цены фьюча в пунктах ?
Т.е по сберу 10 от 7550 например... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Да, средная сделка +10 рублей на 1 лот. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
TDG
Зарегистрирован: 15.01.2008
Сообщения: 34
Откуда: Нижний Новгород
|
| 000 писал(а): |
| Да, средная сделка +10 рублей на 1 лот. |
Ясно, спасибо.
А при тестировании закладываешь проскальзывание (и сколько если не секрет), или это цифра без учета проскальзывания, по цене в той точке где входишь в сделку? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Это как раз без учета скользяка. ~ Рублей 10 скользяк съедает. Но это зависит от сайза и от стратегии.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| TDG писал(а): |
| я еще не определился (статистики мало), выгодней это или нет по сравнению с рыночным входом сразу всегда. |
Поделюсь статистикой дискуссии для. Система пробойная, интрадэй, голубые фишки на мамбе. Обе цифры - по результатам 30-40 сделок до/после:
- рыночная заявка на входе и выходе = 0,13% slippage в среднем,
- комбинированная система (лимит, если не сработал входим по рынку, тоже при выходе) = 0,05%.
Процент к теоретической цене входа. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
TDG
Зарегистрирован: 15.01.2008
Сообщения: 34
Откуда: Нижний Новгород
|
| nightcarrier писал(а): |
| TDG писал(а): |
| я еще не определился (статистики мало), выгодней это или нет по сравнению с рыночным входом сразу всегда. |
Поделюсь статистикой дискуссии для. Система пробойная, интрадэй, голубые фишки на мамбе. Обе цифры - по результатам 30-40 сделок до/после:
- рыночная заявка на входе и выходе = 0,13% slippage в среднем,
- комбинированная система (лимит, если не сработал входим по рынку, тоже при выходе) = 0,05%.
Процент к теоретической цене входа. |
Интересно, спасибо за информацию. А через какое время лимит сменяется рыночной, если не секрет? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| TDG писал(а): |
| Интересно, спасибо за информацию. А через какое время лимит сменяется рыночной, если не секрет? |
Не секрет: (с учетом моей МТС) - по истечении 25% единицы моего тайм-фрейма. Почему столько? Обработка выборки данных показала, что в течение этого времени в 99% случаев цена еще раз прошла через мою теоретическую цену входа в позицию. Если она не сделала этого за указанный промежуток времени то дальше ждать не имеет смысла.
А дальше - выбор: пропускать сделку, либо догонять цену рыночной заявкой. Выбор, на самом деле, не однозначный. В первом случае можно получить нулевой скользяк (!), во втором - не пропустить ни одной сделки.
Вы вот выше однозначно "разрубили", что лучше сделок не терять. Очень прошу, в свою очередь, поделитесь результатами, когда обкатаете Вашу МТС на рыночных заявках, получите свои данные по среднему проскальзыванию. А потом прибавите их к комиссии и повторите бэк-тест уже с этим. Может еще будет повод для обсуждения?... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Teema
Зарегистрирован: 01.04.2009
Сообщения: 184
|
А по данным в тиках выборка какая бралась? День, месяц или больше?
Или для какого количества сделок? Тоже хочу проверить. ТФ 15 и 60.
300 сделок в год, боюсь что тиков слишком много потребуется. Может на минутках, для начала попробовать? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| Teema писал(а): |
А по данным в тиках выборка какая бралась? День, месяц или больше?
Или для какого количества сделок? Тоже хочу проверить. ТФ 15 и 60.
300 сделок в год, боюсь что тиков слишком много потребуется. Может на минутках, для начала попробовать? |
Выборка в тиках бралась за день (с финама). Но лопатил только свой "кусочек для МТС". Пример: допустим, система на 5 минутках. Бэктестер Ами показал, что цена Close свечки 10:50 дала сигнал покупки Сбербанка. Расчетная цена входа = Close 10:50
Скачиваем тики. Берем следующую "свечку" - все тики 10:55-11.00 (остальное можно просто удалить, чтоб не мешалось). Полагаем, что нам удалось выставить заявку в 10:55:05. С этого момента смотрим была ли цена НИЖЕ нашей расчетной цены (ниже, а не равна, т.к. до нашей лимитной заявки очередь может и не дойти). Неплохо еще и объем проверить - купим ли на такую сумму.
Сколько сделок проверить? Я сделал 40. Реальная статистика, вообще говоря, начинается где-то с цифры 30 (достоверность, критерии согласия и пр. - тема не этой ветки). Более точный ответ - за Вами.
На минутках? Зачем Вам минутки, если зарабатывать планируете на другом ТФ?
Всей работы в экселе на неделю по вечерам. Напишите макрос, будет наверное еще быстрее. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
