| Автор |
Сообщение |
Gluhov
Зарегистрирован: 06.02.2009
Сообщения: 44
|
Сейчас на рынке ситуация такова - ликвидности море, но она спрятана - не видно ее в стакане.
А часто хочется работать с большими обьемами, чем 10-15 лотов которые вы видете в стакане и при этом не платить за большое проскальзывание.
Существует два набора большой позы (в 100-200 лотов) с наилучшим исполнением в таком случае:
1) поставить крупную заявку ниже цены рынка и раз например в минуту покупать небольшой обьем выше рынка набирая позу, уменьшая крупную заявку на размер набранной позы.
2) поливая раз в х секунд рынок мелкими заявками по 1-3 лота по цене выше рынка (+2%). Постепенно за 2-3 минуты вы наберете нужный обьем, при этом проскальзывание будет не большим - на ликвидном рынке сразу же будут появятся новые небольшие заявки.
Первое требует контроль позы в квике - надо читать файлы транзакций квика. Это можно и но тяжело реализуется через текстовые файлы. Как я понимаю тут надо выводить таблицу из квика с набранными позициями и как то ее читать в ами. Есть ли кто нибудь кто это написал под ами?
А вот второе является меньшей проблемой - надо как я понимаю читать время компьютера (Now), смотреть когда была последняя транзакция, смотреть сколько осталось до набора обьема - все это можно протащить через временные переменные или текстовые файлы. Кто нибудь писал такой алгоритм?
Какой вообще из алгоритмов наиболее правильный статистически? Мне кажется первый имеет больше возможностей и на большем количеств рынков будет работать. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Только 2-е. Столкнулся вот с какой фигней. При исполнении заявки в случае небольших тормозов (или на бирже, или на сервере брокера) открытая поза попадает в терминал спустя 5-10 сек.
Таким макаром (при сканировании раз в сек.) возможна ситуация когда робот сделает от 5 до 10 сканирований не зная истинный размер позы. Черевато....
А если мы подаем заявку хуже рынка, то можно быть уверенным, что она исполнится в случае если пройдет... и соответственно вести учет. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Gluhov
Зарегистрирован: 06.02.2009
Сообщения: 44
|
Собираюсь сделать поливалку через
elapsed=GetPerformanceCounter()/1000;
Lastelapsed = Nz( StaticVarGet("lasttrade") );
if( elapsed - Lastelapsed > Minperiod )
{
StaticVarSet("lasttrade", elapsed );
dotransction (1);
Хорошее ли это решение? Или есть вариант лучше? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Я с GetPerformanceCounter никогда не работал.
А зачем все эти заморочки? Объясни идею, зачем считать миллисекунды? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Gluhov
Зарегистрирован: 06.02.2009
Сообщения: 44
|
идея проста - каждые 5 секунд поливать рынок 1 заявкой.
Другого счетчика времени в ами я просто не знаю. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А почему не воспользоваться функцией NOW() ?? Она просто берет системное время. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
Олег!
Оч. хочется на вышеизложенную дискуссию ответить Вашей цитатой с другого форума: "Господа! Ну зачем так издеваться над Ами?" (кстати, совершенно к месту там эта фраза...)
Может не стоит его сердешного на разрезку заявок ставить, а передать это дело Qpile:
1. Ами дает сигнал в виде имени тикера в файл.
2. Купайл хватает тикер из файл и бежит готовить нарезку из мелких заявок.
2.1 Берет возможный максимальный размер позиции через "GET_CLIENT_MARGINAL_BUY_SELL_INFO", либо по другому правилу в зависимости от вашей системы управления капиталом.
2.2 Делит его на равные доли: максимум 12 за минуту (дальше упираемся в програмный предел функции передачи заявок в Купайле)
2.3 Размер позиции и время последней сделки возвращает Ами через другой текстовый файл.
3. Ами зная цену и время может считать стопы.
Метод, с точки зрения профессионального программиста, может и дедовский, но работает: скальпировать с такой технологией, ессно, не выйдет, а вот равными долями в течение минуты зайти получиться.
Правда, смотря что считать победой над скользяком в случае проблемы, описанной Gluhov`овым.
Тов.Gluhov! По какому тайм-фрейму и классу стратегий трудитесь, если не секрет? Из выстраданного: даже разбивая заявку на небольшие части и кидая их через равные промежутки все-равно до бид/аск маркетмейкера долетаю регулярно. Итог: на голубых фишках скользяк в 0,2% к рынку легко, чуть выйдя за первую десятку высоколиквидов от 0,3% и выше. Низкоприбыльные стратегии вышибаются напрочь.
Может быть все же сценарий 3: лимитная заявка на все позу по расчетной цене, которая Вам треба? Рынок шумный (посмотрите тики). Думаю шанс процентов 90%, что за 2-3 минуты нужная цена разок-то повториться.
Либо уж перебираться на полный хай-тэк с чтением стакана, ловлей миллисекунд, прямым шлюзом на биржу и т.д. Если эта игра Вам по плечу, респект и уважуха. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Gluhov
Зарегистрирован: 06.02.2009
Сообщения: 44
|
nightcarrier
А зачем так извращаться с купалом? Мне проще текстовую заявку исполнить - квик ее мгновенно подхватывает и это надежный механизм.
Проблема Ваша также как и моя лежит в том, что надо брать только те заявки, которые выгоднее маркетмейкеровских. А это очень небольшие заявки - 1-3 контракта. Поэтому такой геморой и получается.
От статегии -это никак не зависит - даже если у вас дневная стратегии - более дешево набранная дневная поза более выгодна чем тупо заявка по рынку с большим обьемом. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| Gluhov писал(а): |
| nightcarrier |
Возможно, Вы правы. Конечно, одной прогой проще, чем двумя. Тем более если Вы оперируете одинаковым количеством лотов, либо сидите не далеко от своей торговой станции.
Проблема возникает в случае высокочастотного инрадэй+сложная система MM (на какую сумму входить)+отсутствие хозяина (я, например, включив робота на работу ухожу). Какой объем заявки Ами должен выставлять? Как сообщить Ами текущее, после нескольких сделок, состояние своего счета? Как, наконец, узнать, исполнилась ли заявка (см. соедние ветки), если она не квазирыночная (цена заведомо лучше) а близка к текущей?
Для Ами все это не так просто, а организация подобных расчетов в Купайле задача тривиальнейшая из возможных. Отсюда и решение (оптимальное для МОЕГО, может быть не для Вашего, случая) - не забивать микроскопом "Ами" гвозди, а юзать для них кувалду "Купайл" |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Любопытно. А как удалось протестировать это дело? Или без теста торгуется? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| 000 писал(а): |
| Любопытно. А как удалось протестировать это дело? Или без теста торгуется? |
Олег, недопонял.
Вы имеете ввиду тест взаимодействия 2-х программ или тест работы отдельно Ами/Купайла или что? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Имею ввиду тест системы |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| Gluhov писал(а): |
nightcarrier
Проблема Ваша также как и моя лежит в том, что надо брать только те заявки, которые выгоднее маркетмейкеровских. А это очень небольшие заявки - 1-3 контракта. Поэтому такой геморой и получается.
|
А как их брать-то, коллега? Нет, ну правда. Стакан читать? Ждать когда промелькнет? Это уже другой технологический уровень (см.выше). А бросив, в любой произвольный момент времени, автоматически, рыночную или квазирыночную (с большой премией) заявку у Вас, имхо, 50/50 шанс, что попадете на момент повышенного спрэда в стакане. Вот именно в ту секунду, когда там будут только крупные заявки с большой дельтой между бид/аск.
Хотя... Судя по слову "контракты" - Вы на срочном рынке торгуете? Я на мамбе работаю, может отличия есть. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| 000 писал(а): |
| Имею ввиду тест системы |
Саму МТС создаю и тестирую в Ами (естественно!). Затем перерабатываю текст уже в "рабочую" версию с записью сигналов для Купайла и приемом (при необходимости) данных о времени сделки и наличии/отсутствии позиции от Купайла же (это нужно чтобы стопы считать + исключение лишних сигналов Ами когда я уже в позе). |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| Gluhov писал(а): |
nightcarrier
От статегии -это никак не зависит - даже если у вас дневная стратегии - более дешево набранная дневная поза более выгодна чем тупо заявка по рынку с большим обьемом. |
Вы извините, что про что стратегии Ваши спрашиваю (святое и глубоко личное для каждого трейдера). Не покушаюсь! Просто общее представление о классе и таймфрейме необходимо для ответа на вопрос, который Вы сформулировали в начале ветки: "Наиболее предпочтительная стратегия набора позы для уменьшения скользяка"
Позвольте, имхо, классификацию стратегий:
А) Долгие. Таймфрейм - от недельных свечек и выще, 20-30 сделок в год. Стратегии - средние, пробой, прочие трендовые (не суть важно здесь). Средний результат сделки (Avg.Profit/Loss по бэктестеру Ами), для неплохой стратегии, от 10% и до...
Проблема стратегии поэтапного входа почти не стоит. Скользяк таким МТС = слону дробинка. До позы в несколько миллионов рублей (на мамбе, имхо). Ну переплачу 0,2-0,3%. Всплакнем, но окупим.
Б) Средние. Таймфрейм - дневки либо EOD (End of Day, =однодневки, = от открытия до закрытия и еще много синонимов). Любимый старт для многих. Стратегии трендовые (менее чувствительны) и противотрендовые (более чувствительны). Avg.Profit/Loss около 1% не так уж плохо в этом классе.
Скользяк не сниженный прибыль ополовинит играючи. Для борьбы, имхо, вполне подходит Ваш вариант 2: вход в течение нескольких минут равными долями. Из личного опыта: ну может наполовину снизим скользяк (0,3 на 0,15 по среднему) и то не всегда. Но плюс тем не менее! Стаканчик виски за лишние пару десятков процентов CAR и стакан побольше за те 50, которые все равно оставишь slippag`у проклятому.
Хотите узнать как будет именно для Вашей стратегии? На финам, плиз, за тиковыми графиками. Распечатываем сделки из бэк-тестера Ами, выбираем из них 100 (наверное, можно и меньше, но - красивое число и результаты удобно интерпретировать в процентах), для них скачиваем тики. И начинаем имитацию Вашего 2-го варианта: каждые 5 секунд допустим (17:00:05, 17:00:10...) считаем что была выставлена рыночная заявка, которая удовлетворилась в следующую секунду по тем ценам, которые в тиковой распечатке, до объема Вашей заявки включительно. Итого цена входа = ... Цена входа если бы я использовал просто рыночную заявку на весь объем в ЧЧ:ММ:СС=...
По окончании этой потогонной работы - 2 колонки в экселе: средняя цена входа одним куском и средняя цена для входа с разбивкой. Если есть еще желание мат.статистикой поработать: МО, с.к.о., доверительный интервал. По окончании работы вопрос отпадет (либо надоест, шучу).
В) Короткие. Таймфрейм - любые интрадэй свечки. Стратегии все чувствительны - от пробоя до осцилляторов. Avg.Profit/Loss в долях %. Даже небольшой постоянный скользяк = смерть МТС. Не пройдет ни вариант 1, ни 2 (на часовиках и 15-минутках - имхо, на 5-минутках - уверен). Возможно, вариант 3: лимитная заявка по нужной мне цене. Сработает - хорошо. Не сработает - заявку снимаем, сделку пропускаем.
Если, опять же, не жалко времени - за тиками. Считать какую долю сделок потеряем и как это отразится на итоговой эффективности системы.
Когда вконец надоест - возвращаемся к интуитивному трейдингу  Вдруг уже интуиция развилась? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
