Список форумов AmiSite.ru AmiSite.ru
Форум по Ами
 FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Вход
 Вопрос по оптимизации Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
DMITRY



Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 178

СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 9:34 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Привет!!! Как можно обосновать различие результата оптимизируемых параметров при оптимизации ТС с использованием одного лота и просто определенной суммы?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 12:21 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Если задается сумма, то при падении цены актива получается больший сайз в штуках. Соответственно при падении цены возможно возрастание сайза. Получается, что система более активно получает прибыль после падения цены тестируемого актива...

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DMITRY



Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 178

СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 5:43 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Или не совсем то, или я что-то опять недопонял.
Например беру ТС, устанавливаю сумму 100 000 и оптимизирую три переменные в течении 2 лет, из результата выбираю максимальный профит и запоминаю три параметра переменных. Потом делаю тоже самое только с добавлением в ТС «SetPositionSize(1,4)», выбираю максимальный профит и три значения переменных. В сравнении значения переменных значительно отличаются. По идее суть системы не изменилась и параметры должны быть похожими.
Если скажем при просадке цены оптимизация выбирает максимальное количество лотов под имеющуюся сумму, разве это не будет лучшим вариантом и для одного лота? Вообще оптимизацию лучше на 1 лоте делать или сумму устанавливать?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 7:35 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

В разные моменты в зависимости от эквити и цены актива торгуется разный сайз.
Например.
Предположим, что эквити растет довольно равномерно и быстрее чем цена актива. Тогда последние сделки на конечный результат имеют большее значение. Типа в начале хватало только на 1 лот и средний профит получался 1 руб, а в конце хватало на 100 лотов и средний профит получался 100 рублей.
Понятно, что в таком случае лучше параметры системы те, которые лучше работают на последних данных.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DMITRY



Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 178

СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 9:20 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Олег, а можно умный вопрос, что такое сайз?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 9:27 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Размер.
SetPositionSize - установить размер позиции Smile

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DMITRY



Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 178

СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 9:43 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Т.е. все таки количество влияет на результат. Именно не профита, а параметров?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 9:45 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Разумеется.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DMITRY



Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 178

СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 9:52 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Честно, еще не совсем хорошо вник, но получается что для наибольшей вероятности хорошего ожидания работы системы лучше проводить оптимизацию на одном лоте???
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 9:54 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Я всегда на одном делаю.
По крайней мере исключается влияние сайза. Т.е более понятно как и что работает и что и как влияет.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DMITRY



Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 178

СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 10:07 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Как говорится век живи, век учись. Как-то комфортнее себя ощущаешь когда тестируешь и смотришь на результат конкретной суммы Smile .Получается обманчивей. Буду обдумывать, спасибо Олег и с праздником!!!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 10:08 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Пжалста. И тебя!!! Very Happy

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_ok



Зарегистрирован: 12.04.2010
Сообщения: 29

СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 9:40 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

С прошедшим всех праздником!!! Правильно ли я понимаю, если я тестирую систему, например, на акциях Сбера нужно гонять одну акцию?
А функция так записывается SetPositionSize( 1, spsShares );

_________________
Олег. Будем знакомы.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Пн Май 10, 2010 9:43 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Функция записывается так.
А вот на счет гонять одну бумагу на тесте. Я гоняю одну, но это не значит, что именно так правильно. Можно по разному.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_ok



Зарегистрирован: 12.04.2010
Сообщения: 29

СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 12:41 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

000 писал(а):

А вот на счет гонять одну бумагу на тесте. Я гоняю одну, но это не значит, что именно так правильно. Можно по разному.


Ну наверно это правильно, т.к. исключается влияние ММ и соответственно увеличения сайза, при росте капитала.

По поводу функции вопросик, можно в самом бактестере установить размер позиции, чтобы не писать в коде. Мануал читал, но видимо до конца не понял. Confused

_________________
Олег. Будем знакомы.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3

File Attachment © by Meik Sievertsen