| Начать новую тему Ответить на тему |
Список форумов AmiSite.ru » Роботы |
На страницу Пред.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 След. |
| Автор |
Сообщение |
belin
Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 230
Откуда: wealth-lab user
|
| kosbar писал(а): |
оба раза первая строка в логах:
21.09.2011 19:42:33 SRZ1 заявка не исполнена ответ сервера =возможно неправильный символ Buy |
При первом прогоне он и должен выдавать такую ошибку. При первом прогоне плагин коннектится к IT, получает список символов и т.п.
Это поисходит не каждый раз и только при загрузке во внерабочее время с 00-00 до где-то 9-15 данных за последний торговый день. В рабочее время всё нормально. Обещали вылечить, но пока все ещё проявляется. Если попадаешь на такое, то в рабочее время выходишь из Ами, идёшь в папку базы и просто удаляешь файл с неверными данными, потом входишь в Ами, он сам загрузит верные с сервера, сохраняешь базу и всё исправлено.
В айти новшество, если денег на счету менее 50 тыр, то они берут 300 руб./месяц за обслуживание счета если нет комиссии брокера, или комиссия меньше 300 руб. то разницу 300-комиссия. Если комиссия больше 300, то не берут. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
| belin писал(а): |
| При первом прогоне он и должен выдавать такую ошибку. При первом прогоне плагин коннектится к IT, получает список символов и т.п. |
Так это потеря первой сделки или нет?
| belin писал(а): |
| Это поисходит не каждый раз и только при загрузке во внерабочее время с 00-00 до где-то 9-15 данных за последний торговый день. В рабочее время всё нормально. Обещали вылечить, но пока все ещё проявляется. Если попадаешь на такое, то в рабочее время выходишь из Ами, идёшь в папку базы и просто удаляешь файл с неверными данными, потом входишь в Ами, он сам загрузит верные с сервера, сохраняешь базу и всё исправлено. |
уф... Но если в он-лайн режиме сидеть, то ошибок не будет?
| belin писал(а): |
| В айти новшество, если денег на счету менее 50 тыр, то они берут 300 руб./месяц за обслуживание счета если нет комиссии брокера, или комиссия меньше 300 руб. то разницу 300-комиссия. Если комиссия больше 300, то не берут. |
Это они конечно весело сделали, это ж при таком депозите 15 сделок в день нужно сделать! Я от них до сих пор договора не получил, шлют уже год))))
Нда... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
belin
Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 230
Откуда: wealth-lab user
|
| kosbar писал(а): |
| Так это потеря первой сделки или нет? |
Нет, при следующем прогоне АА, определяемом в AA "Run every...", сделка происходит, если за этот промежуток времени остался сигнал, У меня 5sec, а сигнал на прошлом минутном баре, всё нормально.
| kosbar писал(а): |
| Но если в он-лайн режиме сидеть, то ошибок не будет? |
На минутном интервале не будет, в тиковой базе возможны, но по другим причинам и только при разрывах связи. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
Смотрю я на робот для квика и не вижу серьёзных преимуществ у связки со SmartCOM. Датафид у квика лучше, заявки из файла он читает стабильно...
А тут я ещё и traderassistant смотрю... Уф...
Или я не прав? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
belin
Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 230
Откуда: wealth-lab user
|
| kosbar писал(а): |
Смотрю я на робот для квика и не вижу серьёзных преимуществ у связки со SmartCOM. Датафид у квика лучше, заявки из файла он читает стабильно...
А тут я ещё и traderassistant смотрю... Уф...
Или я не прав? |
Я тоже: Смотрю на робот для квика и не вижу серьёзных преимуществ у связки со SmartCOM.
Только :
1. Тиковая база данных, реальный переход на 1-секундные графики со всеми тиковыми данными, переход на маленькие рейндж бары и вольюм бары.
2. Получение открытого интереса для тиков.
3. Получение совокупного количества заявок на покупку и продажу.
А вот подача заявок пока хромает.
Моё мнение: Пока для работы на интервалах минута и более лучше пользоваться роботом для квика. Или данные получать от Ай-ти, а заявки отправлять в квик. Но, надеемся на Олега, он может перевернуть все эти представления, если будет контроль заявок и позиций. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
Ну, вообще-то Квик тиковые данные тоже передавать умеет.
Там какая то сильная разница в скорости?
А как получить ОИ и количество заявок? Я бы глянул это живьём! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Самый главный минус квиковского робота в том, что не известно прошла заявка или нет. А смартовский отвечает сразу. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
belin
Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 230
Откуда: wealth-lab user
|
| kosbar писал(а): |
Ну, вообще-то Квик тиковые данные тоже передавать умеет.
Там какая то сильная разница в скорости?
А как получить ОИ и количество заявок? Я бы глянул это живьём! |
Насколько я знаю из квика тики приходят с временем, округленным до 5 секунд, а у Смарта - до секунды. Если происходит разрыв связи, то Смарт подгружает последние 30 минут тиков, а по ДДЕ квика такое возможно? - не знаю. Или нужно грузить все данные по всем фьючерсам с самого открытия? Это занимает драгоценное время при любой скорости инета.
А по Открытому интересу и направлению сделки они приходят с каждым тиком - O,H,L.C-(все одинаковые, так устроена база Ами), Volume- объём тиковой сделки, Открытый Интерес, и направление сделки (1 или 2)- чья заявка в сделке вторична - покупателя или продавца (типа кто ударил по выставленной заявке). Плюс дата и время в секундах. Это одна строчка в базе Ами, можно помотреть Quote Editor-ом даже на тестовом сервере.
Совокупный объем заявок на покупку и продажу можно получать через GetRTData, но с частотой обновления индикатора Ами, а приходит от смарта сейчас, кажется, 2 раза в секунду. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
belin
Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 230
Откуда: wealth-lab user
|
| 000 писал(а): |
| Самый главный минус квиковского робота в том, что не известно прошла заявка или нет. А смартовский отвечает сразу. |
Пока твой торговый плагин дает информацию прошла заявка или нет, а вот исполнилась она или нет, если это не маркет заявка, мы пока не знаем. Пример последних дней - снятие стопов или маржин-колы. Это можно определить по резкому уходу цены (хвосту свечи на минутках), а на рейндж барах в этот момент частокол из баров с одним временем, это значит, что цена мечется иежду оторванными друг от друга бидом и аском, иногда больше 1000 пунктов по фьючу на индекс РТС. Система: цена ушла далеко вниз от открытия дня, появился частокол, ставим заявку на покупку в самом низу частокола, если исполнилась, трейлингом или интрадейно выходим, если не исполнилась, через 5 секунд снимаем заявку. Практически идеальная ловля ножей со входом в самом-самом минимуме . Красиво? А узнать исполнилась или нет и пока снять заявку не можем. Система не роботизируема в данной версии плагина. Надеюсь, что ПОКА. Ждем дальнейших разработок плагина, Олег, очень ждём. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
| belin писал(а): |
| Насколько я знаю из квика тики приходят с временем, округленным до 5 секунд, а у Смарта - до секунды. Если происходит разрыв связи, то Смарт подгружает последние 30 минут тиков, а по ДДЕ квика такое возможно? - не знаю. Или нужно грузить все данные по всем фьючерсам с самого открытия? Это занимает драгоценное время при любой скорости инета. |
Вообще-то Квик давно имеет dll для Ami.
Но я ни при экспорте из Квика ни из Смарта ОИ ещё не наблюдал.
| belin писал(а): |
А по Открытому интересу и направлению сделки они приходят с каждым тиком - O,H,L.C-(все одинаковые, так устроена база Ами), Volume- объём тиковой сделки, Открытый Интерес, и направление сделки (1 или 2)- чья заявка в сделке вторична - покупателя или продавца (типа кто ударил по выставленной заявке). Плюс дата и время в секундах. Это одна строчка в базе Ами, можно помотреть Quote Editor-ом даже на тестовом сервере.
Совокупный объем заявок на покупку и продажу можно получать через GetRTData, но с частотой обновления индикатора Ами, а приходит от смарта сейчас, кажется, 2 раза в секунду. |
А есть Код? Я бы это на графике хотел увидеть.
| 000 писал(а): |
| Самый главный минус квиковского робота в том, что не известно прошла заявка или нет. А смартовский отвечает сразу. |
Ну, а запись в tro файл? В принципе его же можно прочитать...
PS У меня ещё и комиссия на Квике аж в два раза меньше получается, чем на Смарте. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| belin писал(а): |
| 000 писал(а): |
| Самый главный минус квиковского робота в том, что не известно прошла заявка или нет. А смартовский отвечает сразу. |
Пока твой торговый плагин дает информацию прошла заявка или нет, а вот исполнилась она или нет, если это не маркет заявка, мы пока не знаем. Пример последних дней - снятие стопов или маржин-колы. Это можно определить по резкому уходу цены (хвосту свечи на минутках), а на рейндж барах в этот момент частокол из баров с одним временем, это значит, что цена мечется иежду оторванными друг от друга бидом и аском, иногда больше 1000 пунктов по фьючу на индекс РТС. Система: цена ушла далеко вниз от открытия дня, появился частокол, ставим заявку на покупку в самом низу частокола, если исполнилась, трейлингом или интрадейно выходим, если не исполнилась, через 5 секунд снимаем заявку. Практически идеальная ловля ножей со входом в самом-самом минимуме . Красиво? А узнать исполнилась или нет и пока снять заявку не можем. Система не роботизируема в данной версии плагина. Надеюсь, что ПОКА. Ждем дальнейших разработок плагина, Олег, очень ждём. |
А то что есть нормально работает? А то я сам по нормальному тестировать не могу... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
belin
Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 230
Откуда: wealth-lab user
|
| 000 писал(а): |
| А то что есть нормально работает? А то я сам по нормальному тестировать не могу... |
Я на тестовом замечал ошибки, связанные с самим тестовым сервером, к торговому плагину претензий не было. Перешел на боевой, (переболел, вернулся с дачи), при нормальном инете торгую руками, плагин использую при отходе от компа. Я - скальпер на фьючерсе на индекс РТС, но всю торговую сессию не могу торговать, нервов не хватает. Если сильно идёт в мою сторону, то запускаю код робота с одной сделкой (закрытие маркетом позиции). Что-то типа трейлинг-тейкпрофита, на старшем таймфрейме. Конечно, периодически подхожу смотреть, что и как, если руки очень чешутся, то беру управление на себя. Проблем с плагином не было. Более того, закрытую "роботом" позицию переоткрывал, но дважды с минусом. Заметил, что на тестовом сервере ошибки плагинов и твоего, и смарта не зависят от скорости моего инета - на даче Скайлинк -500 кбит с пингом около 250 мсек и раньше сказал бы "с возможными", сейчас скажу "с неизбежными" разрывами связи, теперь 10-15 мсек и пока 5 Мбит. Тестовый сервер использовать можно только для обучения пользования программами, горячими клавишами, проверкой робота, вводом заявок или для обучения торговле на дневках. Для тех, кто отрабатывает стратегию: "запустил робота, пришел раз в месяц, снял миллионы прибыли и поехал дальше отдыхать". Через ночь позицию не переношу, смотрю за роботом внутри дня, проблем пока не видел. Немного напрягает закрытие позиции только на втором проходе АА, если разрыв связи произошел за время работы робота, но пока терпеть можно. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
belin
Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 230
Откуда: wealth-lab user
|
| kosbar писал(а): |
| Но я ни при экспорте из Квика ни из Смарта ОИ ещё не наблюдал. |
| Код: |
| Plot( OpenInt, _DEFAULT_NAME(), ParamColor("Color", colorCycle ), ParamStyle( "Style" ) ); |
| kosbar писал(а): |
| А есть Код? Я бы это на графике хотел увидеть. |
Открой окно RealTime Quote и увидишь, что приходит, что нет, далее пишешь свой код на основе функций из хелпа Ами
GetRTData("fieldname")
GetRTDataForeign("fieldname","symbol")
---------------------------------
пример:
ask=GetRTData("Ask");
----------------------------
"Ask" - current best ask price
"AskSize " - current ask size
"Bid" - current best bid price
"BidSize " - current bid size
и т.д.
| kosbar писал(а): |
| У меня ещё и комиссия на Квике аж в два раза меньше получается, чем на Смарте. |
Это зависит от стиля торговли. Но пока Ами робот не HFT, а, точнее, прибылен, комиссии приемлимы. Если прибыльность робота начинает зависеть от комиссии, то, при большом проскальзывании он будет убыточен. Тут нужно думать над системой. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
miisterii
Зарегистрирован: 27.09.2011
Сообщения: 11
|
Попытался взять за основу робот с 20-ой страницы .... но у меня Ами не понимает функцию ITOrder. Как лечить? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
ВОТ |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
| Начать новую тему Ответить на тему |
Список форумов AmiSite.ru » Роботы |
На страницу Пред.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24 След. |
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
