| Автор |
Сообщение |
Dzin
Зарегистрирован: 03.03.2009
Сообщения: 11
Откуда: Челяба
|
Прочитал на соседней ветке, что можно закрывать позу по 50%, по целям в %.
Вопрос : а как запрограммировать следующее:
1. cond1=IIF (....)..// при выполнении первого условия:
Buy=.........// нужно открыть позу на 20% от заданной суммы суммы
cond1=IIF (....)..// при выполнении второго условия:
Buy=.........// нужно открыть позу на 20% от заданной суммы суммы
ond1=IIF (....)..// при выполнении третьего условия:
Buy=.........// нужно открыть позу на 60% от заданной суммы суммы
2. То же касаться и закрытия позы, только закрывать нужно в такой последовательности:
- проверять 1 условие пересечения одного индикатора другим,
если условие выполняться , то выйти 50% акций;
-проверять 2 условие, при его выполнении выйти остаток 50%; |
Последний раз редактировалось: Dzin (Пн Апр 06, 2009 7:57 pm), всего редактировалось 1 раз |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Эта фигня называется пирамидинг (постепенное наращивание и сокращение позиции). Ами может тестить такую штуку. Для этого служат константы sigScaleIn / sigScaleOut.
Глянь хелпер.
В двух словах так.
CondBuy1 - Buy = 1;
CondBuy2 - Buy = sigScaleIn;
... и т.д.
для сокращения позы
CondSell1 - Buy = sigScaleOut;
CondSell1 - Sell = 1;
При этом размер добавления/сокращения позиции задается оператором
SetPositionSize()
Вот еще что. Добавление/сокращение позиции не считается сделкой. Просто меняется сайз уже существующей позиции и пересчитывается цена её открытия.
Только надо иметь ввиду, что дело это (корректное кодирование пирамидинга) не простое )) |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
ID
Советник
Зарегистрирован: 07.01.2008
Сообщения: 370
|
Да дело непростое, но нужное ИМХО очень.
Вот в аттаче пример. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
jarikk
Зарегистрирован: 21.11.2008
Сообщения: 67
Откуда: Рязань
|
Олег, че то в хелпере не нашел sigScaleIn
может, у тебя есть готовый примерчик в коде 
например, зашли в позу на 10% от капитала
если цена прошла от цены покупки например 2ATR, то удвоили позицию |
_________________
per aspera ad astra... |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Посмотри в хелпере Pyramiding (scaling in/out) and mutliple currencies in the portfolio backtester. Там и примеры есть. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
jarikk
Зарегистрирован: 21.11.2008
Сообщения: 67
Откуда: Рязань
|
| 000 писал(а): |
| Посмотри в хелпере Pyramiding (scaling in/out) and mutliple currencies in the portfolio backtester. Там и примеры есть. |
да я посмотрел, ничего не понятно  тем более, там все по английски)
а я немецкий изучал)))) |
_________________
per aspera ad astra... |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
jarikk
Зарегистрирован: 21.11.2008
Сообщения: 67
Откуда: Рязань
|
народ, если не сложно, давайте сделаем ветку - ликбез по пирамидингу
как по циклам делали
а не то вещь важная, а как пользоваться, мало кто умеет
а в трендовых стратегиях она не помешает, ведь как правило, большинство сделок - убыточные, с небольшими лосями)
пирамидинг может еще меньше просадку сделать |
_________________
per aspera ad astra... |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Делай ветку. Срашивай. По мере возможности что нить там напишем. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
jarikk
Зарегистрирован: 21.11.2008
Сообщения: 67
Откуда: Рязань
|
| 000 писал(а): |
| Делай ветку. Срашивай. По мере возможности что нить там напишем. |
Эта фигня называется пирамидинг (постепенное наращивание и сокращение позиции). Ами может тестить такую штуку. Для этого служат константы sigScaleIn / sigScaleOut.
Глянь хелпер.
В двух словах так.
CondBuy1 - Buy = 1;
CondBuy2 - Buy = sigScaleIn;
... и т.д.
для сокращения позы
CondSell1 - Buy = sigScaleOut;
CondSell1 - Sell = 1;
При этом размер добавления/сокращения позиции задается оператором
SetPositionSize()
Вот еще что. Добавление/сокращение позиции не считается сделкой. Просто меняется сайз уже существующей позиции и пересчитывается цена её открытия.
олег, если можно подробней по этому примеру, который ты в двух словах написАл)
CondBuy1 и CondBuy2 это условия для добавления очередной порции, сайз которой определяется оператором SetPositionSize?
Почему тогда значение CondBuy1 - Buy = 1? |
_________________
per aspera ad astra... |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Это типа тире (не минус). |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
hardcam
Зарегистрирован: 12.11.2010
Сообщения: 124
|
добрый вечер!
а можете пример написать,как задать размер позиции в допустим 20% от счета???
т.е. чтобы потом на каждом условии добавлять часть
я ни фига не понял мануал со scaling in out |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Размер позиции определяется функцией SETPOSITIONSIZE(). Посмотри в хелпере. Там все просто. И написано по русски. Можно размер задавать в лотах, в % от эквити, от размера уже открытой позиции.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
hardcam
Зарегистрирован: 12.11.2010
Сообщения: 124
|
| 000 писал(а): |
| Размер позиции определяется функцией SETPOSITIONSIZE(). Посмотри в хелпере. Там все просто. И написано по русски. Можно размер задавать в лотах, в % от эквити, от размера уже открытой позиции.... |
PositionSize = -100/5;
скажите пожалуйста
вот это в чем задан размер позиции??это из хелпера |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
PositionSize это старая функция. Она и сейчас работает но только для совместимости. Лучше использовать SETPOSITIONSIZE.
PositionSize = -100/5; это 20% от эквити портфеля. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
hardcam
Зарегистрирован: 12.11.2010
Сообщения: 124
|
| 000 писал(а): |
PositionSize это старая функция. Она и сейчас работает но только для совместимости. Лучше использовать SETPOSITIONSIZE.
PositionSize = -100/5; это 20% от эквити портфеля. |
т.е. первая часть это
SETPOSITIONSIZE= -100/5;
добавляем еще 20%
таким образом
SETPOSITIONSIZE= -80/4;
еще 20%
SETPOSITIONSIZE= -60/3;
правильно? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
