| Автор |
Сообщение |
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
Кто-то пробовал так работать? |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Конечно. Более того. Так торгуют все. Когда эквити идет вниз все рано или поздно перестают торговать. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
| 000 писал(а): |
| Конечно. Более того. Так торгуют все. Когда эквити идет вниз все рано или поздно перестают торговать. |
но на этот случай мы задаем условие переворачивать сигналы(если эквити ниже скользящей) |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Все это довольно несложно проверяется тестомю |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
| 000 писал(а): |
| Все это довольно несложно проверяется тестомю |
ок, возьму свою систему, основанную на расхождении.
| Код: |
percentDLength = param("d",3,1,10,1);
percentKLength = param("k",3,1,10,1);
min_low = llv(low,percentKLength);
max_high = hhv(high, percentDLength);
rel_diff = close - (max_high + min_low)/2;
redi = (max_high + min_low)/2; //price
diff = max_high - min_low;
avgrel = EMA(EMA(rel_diff, 3), 3);
avgdiff = EMA(EMA(diff, 3), 3);
smi = iif(avgdiff !=0, (avgrel/(avgdiff/2))*100,0);
avgsmi = ema(smi,3);
Z1=(smi-avgsmi)+smi;
SL1= ValueWhen(Ref(Z1,-1)>Z1 AND Ref(Z1,1)>Z1,Z1,1);//long
SS1= ValueWhen(Z1>Ref(Z1,-1) AND Z1>Ref(Z1,1) ,Z1,1);//short
SL1clo=ValueWhen(Ref(Z1,-1)>Z1 AND Ref(Z1,1)>Z1,redi,1);
SS1clo=ValueWhen(Z1>Ref(Z1,-1) AND Z1>Ref(Z1,1) ,redi,1);
s1= SL1clo == redi;
s2= SS1clo == redi;
l1= SL1 == Z1;
l2= SS1 == Z1;
BuySig=(SL1clo>Ref(SL1clo,-1) AND s1) AND (SL1<Ref(SL1,-1) AND l1) OR
(SL1clo<Ref(SL1clo,-1) AND s1) AND (SL1>Ref(SL1,-1) AND l1) ;
SellSig=(SS1clo<Ref(SS1clo,-1) AND s2) AND (SS1>Ref(SS1,-1) AND l2) OR
(SS1clo>Ref(SS1clo,-1) AND s2) AND (SS1<Ref(SS1,-1) AND l2);
BuyS=Ref(BuySig,-1);//перелом сми без заглядывания
SelS=Ref(SellSig,-1);//перелом сми без заглядывания
SorS=Ref(SellSig,-1);//перелом сми без заглядывания
CovS=Ref(BuySig,-1);//перелом сми без заглядывания
Buy= BuyS;
Sell=SelS;
Short=SorS;
Cover=CovS; |
тестируем фьючерс Сбербанк, H1, 2019 год. стартовый капитал 10 000, макс откр позиции = 1 лот |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
далее рисую эквити и накладываю на неё ЕМА;
фрагмент май-июнь
| Код: |
E1=Equity(1,0)-10000;
E=E1;
DD=Highest(E)-E;
Plot(E,"PRO",66,1);
EQMA=EMA(E,25);
Plot(eqma,"",28,4); |
|
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
отфильтровал сделки которые на эквити ниже скользящей
| Код: |
Buy= BuyS;
Sell=SelS;
Short=SorS;
Cover=CovS;
E1=Equity(1,0)-10000;
E=E1;
//Plot(E,"PRO",66,1);
EQMA=EMA(E,25);
//Plot(eqma,"",28,4);
F1=Flip(BuyS,SorS);
//Plot(f1,"",27,styleOwnScale);
Buy=e>eqma AND F1==1;
Sell=Cross(eqma,e);
Short=e>eqma AND F1==0;
Cover=Cross(eqma,e);
E3=Equity(1,0)-10000;
E2=E3;
Plot(E2,"PRO2",66,4); |
фрагмент май- июнь 2019 |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
Доходность за год в целом ухудшилась, не увеличив просадку. |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
Вывод: если фильтровать кривую доходности скользящей средней, однозначно система теряет в боковике. |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
Если скользящая система фильтрации не работает, попробую систему осциллятора. За основу возьму свой изначальный индикатор и немного его видоизменю, вместо цены закрытия возьму саму кривую доходности. |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
фильтруем сделки
| Код: |
Buy=eqma<smi1 AND F1==1;
Sell=Cross(eqma,smi1);
Short=eqma<smi1 AND F1==0;
Cover=Cross(eqma,smi1); |
результат на скрине |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
Рынок сложнее чем я думал когда-то! |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
И проще чем думаешь сейчас. ))) |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
но в любом случае, деньги так просто на депозите не увеличиваются) |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
|
|
