| Автор |
Сообщение |
il-ir
Зарегистрирован: 28.05.2013
Сообщения: 189
|
Здравствуйте.
Протестировал систему - совершенно случайно - на разных временных диапазонах.
И получилось, что для разных акций выгодными являются разные диапазоны:
| Код: |
Временной
диапазон Акция 1 Акция 2 Акция 3 Акция 4 Акция 5
15 минут 622,3 2215,41 -629 1173,9 -1525
30 минут 542,03 394,8 384 342,7 -1211
1 час 2065,1 2670,91 585 851,9 -976,5
2 часа 305,4 2212,7 1531,5 418,8 -1185
4 часа 1214,41 1126,04 700,5 793,8 -705
день 1245,69 1241,49 -117 10,2 -517,5
|
Самое парадоксальное, что некоторые акции по этой системе при торговле постоянно дают убыток. 
Посему, вопросы:
1. Это так и должно быть, или я что-то неправильно настроил при тестировании торговой системы?
2. Если так и должно быть, то как в тестере сделать оптимизацию по временным диапазонам? Или такую оптимизацию сделать не возможно (но так хочется верить, что можно сделать, и учебник на сайте немного устарел  ), хотя, вот тут http://www.amisite.ru/begin/bk_set2.php написано, что ...Periodicity: - период. Эта настройка задает период графика, на котором будет осуществляться тест...Установка этой опции может быть сделана только в «Backtester settings»...
У меня не так много инструментов в работе, так что смогу и в ручном режиме всё перепробовать - но автоматически всё же лучше сделать.
Спасибо за ответ(ы). |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
1. Так бывает.
2. Оптимизацию по фрейму не сделать. (На самом деле можно, но не надо)
Используемый фрейм зависит в первую очередь от стиля торговли.
Если у тебя бот сканирующий рынок каждую секунду, то довольно глупо подсовывать ему дневки.
Если у тебя работа на которой ты не можешь в течении дня следить за котировками и единственная возможность глянуть вечером и в выходной, то какой смысл торговать на минутках? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
il-ir
Зарегистрирован: 28.05.2013
Сообщения: 189
|
| 000 писал(а): |
Если у тебя бот сканирующий рынок каждую секунду, то довольно глупо подсовывать ему дневки.
|
База хранит минутные свечи.
| 000 писал(а): |
Если у тебя работа на которой ты не можешь в течении дня следить за котировками и единственная возможность глянуть вечером и в выходной, то какой смысл торговать на минутках?
|
Сейчас имеется возможность выбрать любой временной диапазон (ну не менее 10 минут - чтоб была возможность по созерцать график и принимать взвешенное решение  ), то есть, сам для себя взял правило, что система торгуется на временном диапазоне минимум на 10 минут. Ну, или на более длительных диапазонах. 
| 000 писал(а): |
1. Так бывает.
|
Система-то самая простая - Parabolic Sar Intraday System.
Источник: https://stockbangladesh.com/blog/parabolic-sar-intraday-system-afl/
Вроде должна работать на всех внутредневных временных диапазонах:
| Код: |
accel = Param("Acceleration", 0.03, 0, 1, 0.001);
mx = Param("Max. acceleration", 0.5, 0, 1, 0.001);
f_sar = SAR(accel, mx);
colordots = IIf(f_sar < L, colorBrightGreen, IIf( f_sar > H, colorRed, colorWhite));
Buy = Cross(H, f_sar);
Buy = Ref(Buy, -1);
BuyPrice = Open;
Sell = Cross(f_sar, L);
Sell = Ref(Sell, -1);
SellPrice = Open;
Plot(C, "\nClose", colorWhite, 64);
Plot(f_sar, "\nf_sar", colordots, styleDots|styleNoLine);
PlotShapes(IIf(Buy, shapeUpArrow, shapeNone), colorGreen, 0, L, -15);
PlotShapes(IIf(Buy, shapeSmallCircle, shapeNone), colorBlack, 0, BuyPrice, 0);
PlotShapes(IIf(Sell, shapeDownArrow, shapeNone), colorRed, 0, H, -15);
PlotShapes(IIf(Sell, shapeSmallCircle, shapeNone), colorBlack, 0, SellPrice, 0);
|
Но на параболик-то как временные диапазоны и поведение акции могут влиять?
Можешь подсказать, в чём прикол того что на разных акциях и на разных временных диапазонах очень разная доходность?
Переживаю по этому вопросу, так как представил такую картину.
Вот торгуюсь я по системе, выбрав на истории правильную акцию и правильный временной диапазон.
А акция раз, и перешла с правильного поведения на поведение неправильное. И у меня система вместо того, чтоб показать доходность 26,7% (пример - акция 2, 1 час) выдала убыток 15,25% (пример - акция 5, 15 минут).
При этом, как торговал акцию 2 на часовках, так и продолжаю торговать. Ан нет никакого дохода - есть убыток.
А как это проверить - не могу сообразить 
Заранее спасибо за ответ. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
| А акция раз, и перешла с правильного поведения на поведение неправильное. И у меня система вместо того, чтоб показать доходность 26,7% (пример - акция 2, 1 час) выдала убыток 15,25% (пример - акция 5, 15 минут). |
Так всегда и бывает.
Это и есть риски трейдинга. Иначе, в случае прибыли за что ты ее получаешь?
Всегда деньги ЗА РИСК!!!!!
Можно делать так. Проверяешь на истории до 2017 года. Устраивает. Тогда смотришь как бы она отторговала 2018г. Если норм. то пробуй в реале.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
il-ir
Зарегистрирован: 28.05.2013
Сообщения: 189
|
| 000 писал(а): |
| Можно делать так. Проверяешь на истории до 2017 года. Устраивает. Тогда смотришь как бы она отторговала 2018г. Если норм. то пробуй в реале.... |
Хорошая идея, спасибо.
2018 тоже на истории смотреть?
Или как сделать подгрузку котировок за 2018 год не целым массивом, а поминутно? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
il-ir
Зарегистрирован: 28.05.2013
Сообщения: 189
|
| il-ir писал(а): |
| Или как сделать подгрузку котировок за 2018 год не целым массивом, а поминутно? |
Это я как-то "притормозил" - про тестирование 2018 года.
Можно запустить Bar Replay, который находится тут: "Tools" -> "Bar Replay".
Олег, а как проверить, чтоб сигнал сработал на конец периода, а не внутри диапазона?
А то у меня есть пробитие уровня по Close, и при проигрывании баров минутками видно, что сигнал появляется и исчезает - а потом так и не появился, так как свеча пробила уровень тенью, но не телом.
Можно взять идею, реализованную в приведённой выше системе Parabolic Sar Intraday System
| il-ir писал(а): |
| Код: |
Buy = Cross(H, f_sar);
Buy = Ref(Buy, -1);
BuyPrice = Open;
Sell = Cross(f_sar, L);
Sell = Ref(Sell, -1);
SellPrice = Open;
|
|
Тут сигнал переносится на следующую свечу и открывается сделка по Open свечи, наступившей после сигнальной.
Или как-то иначе и лучше можно сделать? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А это смотря для чего. Для тестирования это одно дело, для робота совсем другое.
Ну в принципе вышеописанный способ годится и для теста и для робота... ))) |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
il-ir
Зарегистрирован: 28.05.2013
Сообщения: 189
|
| 000 писал(а): |
А это смотря для чего. Для тестирования это одно дело, для робота совсем другое.
Ну в принципе вышеописанный способ годится и для теста и для робота... ))) |
для робота надо. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
il-ir
Зарегистрирован: 28.05.2013
Сообщения: 189
|
| il-ir писал(а): |
про тестирование 2018 года.
Можно запустить Bar Replay, который находится тут: "Tools" -> "Bar Replay". |
Олег, может быть, в главу "5. Тестер стратегий" добавить пункт "5.10 Побарное воспроизведение исторических данных". Или как иначе обозвать.
Смысл в том, что бы в учебнике на сайте было указание на эту возможность. Подробно можно не пояснять, как оно работает (плеер - он и есть плеер  ), просто указать, что оно имеется и привести картинку с внешним видом проигрывателя (пример во вложении - BarReplayWindow.png) и как его найти ("Tools" -> "Bar Replay"). |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Не считаю эту возможность Ами настолько крутой.
Учебник написан для совсем новичков. К тому времени когда человеку может понадобиться реплеер он, по идее, уже сам должен разобраться. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
il-ir
Зарегистрирован: 28.05.2013
Сообщения: 189
|
А как проверить, чтоб сигнал сработал на конец периода, а не внутри диапазона? Для робота?
Кроме ранее написанного способа - подскажешь? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Не надо ничего проверять.
Вообще он всегда сработает внутри диаппазона. Сразу после открытия это тоже внутри.
Это
очень надежно. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
il-ir
Зарегистрирован: 28.05.2013
Сообщения: 189
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
