| Автор |
Сообщение |
Orange2000
Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 185
|
Всем привет.
Возьмем Сишку примерно за последний год. Канал 61 -71.
Берем за среднюю 66 рублей (66000).
Если уходит на 67, продаем 1 лот. Вернулась на 66 откупаем. Если же на 68 пошла то продаем еще 1 лот, который закроем если цена упадет на рубль. И так далее.
Так же и для лонгов если уходит ниже 66.
Как такое описать в афл?) кажется надо через цикл?
везде примеры как частями покупать, а тут все зависит от цены.
Вообще такой метод похож на грааль) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
bealtrader
Зарегистрирован: 05.05.2014
Сообщения: 40
|
| Orange2000 писал(а): |
Всем привет.
Возьмем Сишку примерно за последний год. Канал 61 -71.
Берем за среднюю 66 рублей (66000).
Если уходит на 67, продаем 1 лот. Вернулась на 66 откупаем. Если же на 68 пошла то продаем еще 1 лот, который закроем если цена упадет на рубль. И так далее.
Так же и для лонгов если уходит ниже 66.
Как такое описать в афл?) кажется надо через цикл?
везде примеры как частями покупать, а тут все зависит от цены.
Вообще такой метод похож на грааль) |
А теперь представьте, что вы этот пост написали в августе 2014 года:
Канал 30-38.
Берем за среднюю 34 рублей (34000).
Если уходит на 35, продаем 1 лот. Вернулась на 34 откупаем. Если же на 36 пошла то продаем еще 1 лот, который закроем если цена упадет на рубль. И так далее.
Что стало бы с вашим граалем, например уже в декабре 2014 года? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Orange2000
Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 185
|
| bealtrader писал(а): |
| Orange2000 писал(а): |
Всем привет.
Возьмем Сишку примерно за последний год. Канал 61 -71.
Берем за среднюю 66 рублей (66000).
Если уходит на 67, продаем 1 лот. Вернулась на 66 откупаем. Если же на 68 пошла то продаем еще 1 лот, который закроем если цена упадет на рубль. И так далее.
Так же и для лонгов если уходит ниже 66.
Как такое описать в афл?) кажется надо через цикл?
везде примеры как частями покупать, а тут все зависит от цены.
Вообще такой метод похож на грааль) |
А теперь представьте, что вы этот пост написали в августе 2014 года:
Канал 30-38.
Берем за среднюю 34 рублей (34000).
Если уходит на 35, продаем 1 лот. Вернулась на 34 откупаем. Если же на 36 пошла то продаем еще 1 лот, который закроем если цена упадет на рубль. И так далее.
Что стало бы с вашим граалем, например уже в декабре 2014 года? |
Ну это так сказать начальный этап создания алгоритма. Потом можно будет добавить контроль риска. Взяв например среднюю...
мне для начало нужно простой вариант. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Orange2000
Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 185
|
в альфе директе есть готовое решение по такому алгоритму) придется возвращаться))) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Завтра постараюсь сделать. Давно бы сделал, но были проблемы... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Orange2000
Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 185
|
| 000 писал(а): |
| Завтра постараюсь сделать. Давно бы сделал, но были проблемы... |
Спс Олег) Было бы здорово)) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Вроде как то так. Не проверял ибо лень... )))
| Код: |
Average = 66000;
Buy = Sell = Short = Cover = count = pos = Size = 0;
for(i = 1; i <BarCount; i++)
{
count = int((Average - C[i])/1000);
if(pos != 0)
{
if(C[i-1] > Average AND C[i] < Average) // закрытие шорта
{
Cover[i] = 1;
pos = 0;
}
else if(C[i-1] < Average AND C[i] > Average) // закрытие лонга
{
Sell[i] = 1;
pos = 0;
}
else if(pos != count) // изменяем позицию
{
if(pos > 0) // лонг
{
if(count > pos) // наращиваем лонг
{
Buy[i] = sigScaleIn;
Size[i] = abs(count - pos);
pos = count;
}
else if(count < pos) // скращаем лонг
{
Buy[i] = sigScaleOut;
Size[i] = abs(count - pos);
pos = count;
}
}
else if(pos < 0) // шорт
{
if(count < pos) // наращиваем шорт
{
Short[i] = sigScaleIn;
Size[i] = abs(count - pos);
pos = count;
}
else if(count > pos) // сокращаем шорт
{
Short[i] = sigScaleOut;
Size[i] = abs(count - pos);
pos = count;
}
}
}
if(pos == 0) // открываем первоначальную позицию.
{
if(count > 1)
{
Buy[i] = 1;
pos = count;
}
else if(count < -1)
{
Short[i] = 1;
pos = count;
}
Size[i] = abs(count);
}
}
SetPositionSize(Size, 4);
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Orange2000
Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 185
|
Олег, спасибо за труды, смогу поглядеть завтра уже)
Отпишусь! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Orange2000
Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 185
|
Олег, спс еще раз. Прверил и там не так все...и вообще темный лес)
В общем, понял я, что не осилю написание того, что нужно. Тебя задалбливать не хочу. Тем более в альфе , повторюсь, реализовано все уже. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Нет уж. Теперь надо доделать... А что не так? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Orange2000
Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 185
|
| 000 писал(а): |
| Нет уж. Теперь надо доделать... А что не так? |
Основное, что до 66000 он только покупает (продаж нету, когда на рубль возврат происходит), и как-то много сделок. Я так понимаю все пересечения с 67000 он продает например)
А выше 66000 только продает. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Так работают SigScaleIn и SigScaleOut. Сокращение позиции это не продажа. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Orange2000
Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 185
|
| 000 писал(а): |
| Так работают SigScaleIn и SigScaleOut. Сокращение позиции это не продажа. |
вот и говорю) темный лес.
Да и не понятно, как такие стратегии тестировать и анализировать не истории |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
