| Автор |
Сообщение |
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
Следующим сообщением я написал:
Cross(e,MAe) - система вкл;
Cross(MAe,e) - система вык;
Вот, что нужно...
Соответственно вкл и выкл - это вход в систему и выход из неё.
Или как еще можно трактовать данное сообщение? |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
Тост:
Насмотревшийся порнухи программер выскакивает на улицу и встречает джинна. Джинн предлагает исполнить любое желание программера. Программер говорит:
- Хочу, что бы член был до земли!
Джинн хватает его за волосы и саблей отсекает ему ноги...
...
Так выпьем же друзья, за корректную постановку задачи! |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Код: |
Buy = Cross(m1,m2);
Sell = Cross(m2,m1);
e = Equity(1);
MAe = MA(Equity(1),100);
f = Flip(Cross(e,MAe), Cross(MAe,e));
Buy = f == 1 AND Cross(m1,m2) ;
Sell = f == 1 Or Cross(m2,m1) ;
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
На выходе нет ни одной сделки...
максимальная просадка, постоянно равна настоящей просадке.
Еквити строится лесенкой на убывание... |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
Не пойму, для чего вы сюда вбили массив FLIP?
И что означает, операция бай эквивалентно 1? |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
На участках, где Еквити ниже скользящей - исходная Еквити не меняется -всё верно.
На участках, где Еквити выше скользящей - исходная Еквити меняется, но с появлением каждого сигнала, Еквити уменьшается (только уменьшается) на размер равный комиссии.
Прибыль и убытки не учитывается вообще.
Я даже предположить не могу, в чем причина... Я даже смысл кода догнать не могу... |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Бля, ну ошибся чуток.
| Код: |
m1 = MA(C, 10);
m2 = MA(C, 20);
Buy = Cross(m1,m2);
Sell = Cross(m2,m1);
e = Equity(1, 0);
MAe = MA(e,100);
f = Flip(Cross(e,MAe), Cross(MAe,e));
Buy = f == 1 AND Cross(m1,m2) ;
Sell = f == 0 Or Cross(m2,m1) ;
e1 = Equity(1, 0);
SetPositionSize(1, 4);
Plot(MAe, "MAe", ColorRed);
Plot(e, "e", ColorBlue);
Plot(e1, "e1", ColorGreen);
PlotShapes(Buy*shapeUpArrow, colorRed, 0);
PlotShapes(Sell*shapeDownArrow, colorRed, 0); |
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
111 |
_________________
Нам не дано знать всего.
Последний раз редактировалось: MrDzenLi (Пт Дек 04, 2015 12:24 am), всего редактировалось 1 раз |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
| Код: |
| Cross(MA(C,10),MA(C,20)); |
SBRF, 5min, 2015year, 1lots.
Открывали только длинные позиции:
Максимальная прибыль: 2500,
Максимальная просадка: 702.
Комиссия за вход 1 и за выход соответственно.
Расчеты в пунктах.
Код изменен:
| Код: |
Buy = f == 1 AND Cross(m1,m2) ;
Sell = f == 0 AND Cross(m2,m1) ;
e1 = Equity(1, 0);
SetPositionSize(1, 5); |
Отличная работа!
Спасибо всем, кто принимал участие.
"Но всё же одной детали, в этой системе - не хватает"
Попробую доделать сам  |
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
Orange2000
Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 185
|
Олег, приветствую.
Можно уточнмит момент по коду который ты опубликовал.
Мне для понимания)
Там есть два раза условия Buy и Sell.
какой из них ами примает для формирования сделки? я так понимаю последние которые указаны в коде?спс |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Разумеется последние. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Orange2000
Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 185
|
Олег, долбаюсь с кодом. Не хочет до конца работать система:
Изначальный код:
| Код: |
muv=MA(C,17);
BuySignal = Cross(C, muv);
ShortSignal = Cross(muv , C);
TimeCond = TimeNum() >= 101100 AND TimeNum() < 233900;
BuyLevel = ValueWhen(BuySignal, H);
ShortLevel = ValueWhen(ShortSignal, L);
Buy = H > BuyLevel AND Ref(C>muv,-1) AND TimeCond;
BuyPrice=CoverPrice = BuyLevel;
Short = L < ShortLevel AND Ref(C<muv,-1) AND TimeCond;
ShortPrice=SellPrice = ShortLevel;
Cover = Buy OR (TimeNum() > 233900);
Sell = Short OR (TimeNum() > 233900);
PositionSize=100;
|
строю к еквити среднюю 50 и все сделки что происходят когда еквити ниже 50 средней игнорятся. (при пересечении вниз еквити и средней50 позиция не закрывается а просто не открывается следущая сделка, пока еквитии не уйдет выше)
вот как я сделал:
| Код: |
muv=MA(C,13);
BuySignal = Cross(C, muv);
ShortSignal = Cross(muv , C);
TimeCond = TimeNum() >= 101100 AND TimeNum() < 233900;
BuyLevel = ValueWhen(BuySignal, H);
ShortLevel = ValueWhen(ShortSignal, L);
Buy = H > BuyLevel AND Ref(C>muv,-1) AND TimeCond;
BuyPrice=CoverPrice = BuyLevel;
Short = L < ShortLevel AND Ref(C<muv,-1) AND TimeCond;
ShortPrice=SellPrice = ShortLevel;
Cover = Buy OR (TimeNum() > 233900);
Sell = Short OR (TimeNum() > 233900);
e = Equity(1,0);
MAe = MA(e,50);
Buy = H > BuyLevel AND Ref(C>muv,-1) AND TimeCond AND e>MAe ;
Short = L < ShortLevel AND Ref(C<muv,-1) AND TimeCond AND e>MAe ;
Cover = (H > BuyLevel AND Ref(C>muv,-1) AND TimeCond) OR (TimeNum() > 233900);
Sell = (L < ShortLevel AND Ref(C<muv,-1) AND TimeCond) OR (TimeNum() > 233900);
ShortPrice=SellPrice = ShortLevel;
BuyPrice=CoverPrice = BuyLevel;
PositionSize=100;
|
часть сделок рисует правильно, но после паузы из-за провала еквити, следущие сделки глючные...где-то я видимо что то недополнял)[/quote] |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Что значит глючные? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Orange2000
Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 185
|
| 000 писал(а): |
| Что значит глючные? |
т.е. сделки в период просадки не рисует. Это ок.
Но когда еквити выходит выше 50ки своей, сделки идут не те, которые рисует изначальный код.
Там происходит как будто смещение.
и потом если после определения еквити и постройки средней мы обозначаем новые buy sell cover short то ведь надо занова определять buyLevel и shortlevel?
а вообще Олег, вот первый код изначальной системы есть и надо к нему прикрутить условие что не совершать новые сделки если еквити этой системы ниже 50ки своей.
Имеенно еквити первоначальной системы. я просто не могу додумать, влияет ли на анализируемую еквити, то, что пропускаются сигналы? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Orange2000
Зарегистрирован: 15.10.2009
Сообщения: 185
|
вот за 3 декабря например РТС 10 минутка. Зеленая - еквити. Сигналы на графике - это сигналы моей изначальной системы.
примерно с 12:30 еквити уходит ниже. И модифицированная система закрыв шорт в 12:49 игнорирует сигналы в районе 14 часов. Все нормально.
потом видим что в районе 16-00 выходим выше 50ки. И новая система должна войти в шорт где-то в 17-20. Но совершается сделка в лонг в 16:30..я её поментил стрелочкой. Откуда эта сделка взялась не пойму.
затем этот лонг закрывается в 17-20 (где должен быть шорт первоначальный) Но новая система не шортит, а только закрывает этот левый лонг (как будто еквити у нас ушла опять ниже 50ки, но мы видим что не ушла) и дальше опять непонятные сделки идут...которые не соответствуют изначальным сигналам на графике |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
