| Начать новую тему Ответить на тему |
Список форумов AmiSite.ru » Роботы |
На страницу Пред.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 След. |
| Автор |
Сообщение |
Bystrij_kabanchik
Зарегистрирован: 02.06.2010
Сообщения: 15
|
Мы обречены!  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Систему протестировал на истории, теперь вставил в твоего робота.
Запускаю в реал-тайме на графике RiZ0. запускаю АА, Бэктестер, но ни одной сделки за прошедший период по этому фьючерсу не рассчиталось.
Размер позы - 1 лот.
ТФ - часовой.
Настройки в Inforamtion выставлены. В АА тоже всё как раньше. Ничего не менял.
Что не так?
Апдейт:
О, робот выкинул заявку в три. Но Квик руганулся : "Указанный класс не найден Group 0".
Апдейт:
SPBFUT вставил в коде. Правильно?
Но бэктест в АА так и не показывает сделки. И непонятно открытая сделка или нет сейчас.
Цена Close была 158575, а в три-файл была 158595.
Операция Шорт.
Как понять как вычислялась эта цена?
Otstup = 0.0005;
В твоём коде идёт вычисление от текущего Close, округление до 5 пунктов, но очевидно, что 0,0005 * 158575 + 158575 > 158595. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
Систему протестировал на истории, теперь вставил в твоего робота.
Запускаю в реал-тайме на графике RiZ0. запускаю АА, Бэктестер, но ни одной сделки за прошедший период по этому фьючерсу не рассчиталось.
Размер позы - 1 лот.
ТФ - часовой.
Настройки в Inforamtion выставлены. В АА тоже всё как раньше. Ничего не менял.
Что не так?
|
1. Код для теста и код для робота это не одно и то же. Да, очень часть они одинаковые, но не факт, что так должно быть всегда.
В коде робота используется функция Equity(). Она фактически запускает старый тестер. Возможно для совершения сделок тестером тупо не хватает денег заданных в настройках тестера.
а) добавь денег в настройках
б) Добавь в код строку
| Код: |
SetPositionSize(1, 4);
|
Чтобы тестер тестировал одни лотом и если система не очень, деньги кончались не так быстро.
| Цитата: |
Но бэктест в АА так и не показывает сделки. И непонятно открытая сделка или нет сейчас.
|
В этом роботе не предусмотрено отображение текущей позиции.
| Цитата: |
Цена Close была 158575, а в три-файл была 158595.
Операция Шорт.
Как понять как вычислялась эта цена?
Otstup = 0.0005;
В твоём коде идёт вычисление от текущего Close, округление до 5 пунктов, но очевидно, что 0,0005 * 158575 + 158575 > 158595.
|
А откуда извесно какая была Close в момент выставления заявки?
И вообще какая разница какую цену робот записал в tri?
Исполнение все равно будет по лучшей цене на бирже на данный момент.
Отступ предназначен для того, чтобы установить смещение цены заявки в худшую сторону для гарантированного исполнения заявки по рынку с одной стороны и чтобы заявка не была слишком далеко иначе торговая система биржи её не пропустит....
С этой точкт зрения отступ 0,0005 это совсем не годная цифра. Ну попадет заявка в спред и не исполнится. Какая от этого польза? |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
| 000 писал(а): |
В этом роботе не предусмотрено отображение текущей позиции.
|
Может в этом и причина отсутствия сделок в бэктестере. Заявки в три-файл он всё же пишет.
| 000 писал(а): |
...
И вообще какая разница какую цену робот записал в tri?
...
С этой точкт зрения отступ 0,0005 это совсем не годная цифра. Ну попадет заявка в спред и не исполнится. Какая от этого польза? |
Искал расчет цены, потому что должен понимать на какой сигнал и как сформировалась цена. Чтобы быть уверенным, что робот не отходит от тестов.
0,0005 это 80 пунктов фьючерса РТС.
Для моей стратегии и моих объёмов этого достаточно.
Значит АА запускать надо для твоего робота, но сделки там не увидеть? |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Если делать все по инструкции и использовать Scan для работы робота, то только на баре сделки (входа/выхода из позиции) в таблице АА будет отображаться тикер и сделка Buy/Sell/Short/Cover. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Запустил робота в бар-риплее.
ТФ 1 час в АА, но бар-риплей запустил сначала 5минут за секунду.
Сделки пошли, но были повторные, которые по идее исключаются Exrem-ом:
| Код: |
TRANS_ID=091100003; PRICE=146060; QUANTITY=1; OPERATION=S; CLASSCODE=Group 255; ACTION=NEW_ORDER; TYPE=L; SECCODE=RTS_fut; ACCOUNT=SPBFUT00; CLIENT_CODE=222;
TRANS_ID=091200003; PRICE=145430; QUANTITY=1; OPERATION=S; CLASSCODE=Group 255; ACTION=NEW_ORDER; TYPE=L; SECCODE=RTS_fut; ACCOUNT=SPBFUT00; CLIENT_CODE=222; |
2 раза подряд шорт. Есть и 2 раза подряд Buy. Как это устранить?
Кстати заметил, что у меня выход не по Close. Заменил в роботе эти строки на
| Код: |
if(Sell)
{
price = exitb[BarCount-1] - Otstup;
....
if(Cover)
{
price = exits[BarCount-1] + Otstup;
...
|
Правильно?
И ещё. Запустил бар-риплей на 15-минут за 1сек. Повторные сделки пропали. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль
Последний раз редактировалось: Tim (Пн Ноя 01, 2010 11:17 am), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Вероятнее всего не повторные сделки проскочили а некоторые (в данном случае на вход) не успели записаться.
Если реплей слишком быстро добавляет бары, то скан, который раз в секунду, может не успеть отловить бар и пропустит сигнал. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Тогда лучше бар-риплей поставить на 2-секундное обновление, если в АА 1 секунда ? Чтобы полностью исключить пропуски сигналов.
Ааа, тьфу, там 0,5 шага в секунду только возможно, блин.
И тут новая напасть 
И вот есть заявка, в которой цена входа находится на 500 пп хуже, вместо 100 пп. Но тут, как я понимаю, сказалась та самая секунда - Close получился от следующей 15-минутки (следующего часа)?
Т.е. условие сигнала сохраняется, но Close уже другой. А нужный Close был пропущен, т.к. робот не успел его получить. Может это быть самой вероятной причиной? |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль
Последний раз редактировалось: Tim (Пн Ноя 01, 2010 11:40 am), всего редактировалось 3 раз(а) |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
А в некоторых заявках цена сдвинута от Close не в худшую, а в лучшую сторону.
Вот Close был 145535.
| Код: |
| TRANS_ID=091400001; PRICE=145475; QUANTITY=1; OPERATION=B; CLASSCODE=Group 255; ACTION=NEW_ORDER; TYPE=L; SECCODE=RTS_fut; ACCOUNT=SPBFUT00; CLIENT_CODE=222; |
Тоже вероятно сказался пропуск 15-минутного бара и вход по цене следующей 15-минутки?
Ну а некоторые заявки вообще не должны были появиться. Например, шорт, которого там быть не должно.
| Код: |
| TRANS_ID=091300003; PRICE=144655; QUANTITY=1; OPERATION=S; CLASSCODE=Group 255; ACTION=NEW_ORDER; TYPE=L; SECCODE=RTS_fut; ACCOUNT=SPBFUT00; CLIENT_CODE=222; |
У меня WriteIf перед роботом стоят на каждый тип ордера. И в окне Interpretation я могу отслеживать соответствие сигналов системы заявкам робота. Да и даже так - визуально вижу, что такого ордера там быть не должно.
Апдейт: понял - почему-то неверно срабатывает вот такая конструкция:
| Код: |
short = H>top and L<bot and Ref(top - C,-1)>Ref(С-bot,-1); |
Текущая свечка, хвосты которой выходят за пределы top и bot, отвечает этому требованию, на следующей свечке.
И вход должен был быть на следующей свечке в 14:00. Но почему-то сработал на этой в 13:00.
Или я не прав и здесь что-то другое... |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль
Последний раз редактировалось: Tim (Пн Ноя 01, 2010 11:08 am), всего редактировалось 2 раз(а) |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Вот ещё вопрос - 2 сделки на одной свечке. В настройках это позволено, но это идут 2 покупки (Buy и Cover).
| Код: |
TRANS_ID=092300001; PRICE=147435; QUANTITY=1; OPERATION=B; CLASSCODE=Group 255; ACTION=NEW_ORDER; TYPE=L; SECCODE=RTS_fut; ACCOUNT=SPBFUT00; CLIENT_CODE=222;
TRANS_ID=092300004; PRICE=147370; QUANTITY=1; OPERATION=B; CLASSCODE=Group 255; ACTION=NEW_ORDER; TYPE=L; SECCODE=RTS_fut; ACCOUNT=SPBFUT00; CLIENT_CODE=222; |
Почему Ами пропустил Cover?
Разве он не должен был его исключить?
Будут ли эти Cover Квиком исполняться и покупаться контракты? |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Запустил риплей с шагом 1 минута, скоростью 1 секунда.
Сделки пошли нормальные. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ты уж каждую секунду то вопросы не пиши.
Я тут не при вязаный чтобы все отслеживать и отвечать...
Старайся сам, а уж если совсем никак, то пиши |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Tim
Зарегистрирован: 12.02.2010
Сообщения: 245
Откуда: Дмитров
|
Я работаю, Олег. Сам тоже работаю. Просто видишь ответы не сразу нахожу. А когда в ступоре, то терпения не хватает.
Видишь ты мне подсказал направление и я разобрался. |
_________________
УСПЕХ — это движение от неудачи к неудаче БЕЗ ПОТЕРИ ЭНТУЗИАЗМА.
- Уинстон Черчилль |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Teema
Зарегистрирован: 01.04.2009
Сообщения: 184
|
Такой вопрос. Если нужно только лонг торговать, достаточно в AA эту опцию включить? Или лучше все лишнее из робота убрать? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Лучше убрать. Мы же не хотим нарваться на какие нибудь глюки..... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
| Начать новую тему Ответить на тему |
Список форумов AmiSite.ru » Роботы |
На страницу Пред.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 След. |
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
