| Автор |
Сообщение |
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Ну чтобы не запускать кучу раздельных бектестов на разных контрактах, да еще настраивать бектест на определенный временной промежуток, когжа этот фьюч наиболее активен и ликвиден (то есть ближайший из всех на дату экспирации). Это ОЧЕНЬ удобно. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| Mechanic писал(а): |
| А вот кто мне может внятно объяснить - нафига вообще склеивать фьючи? Никогда не понимал. |
Чтобы тестировать систему лет так за 10-20 на едином символе ("нефть", "золото" и т.д.), а не составлять результат из кусочков тестирования по каждому истекшему контракту.
Что тоже можно, но дольше и дороже.
А, spitfire уже ответил ) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
Вы в реале как торгуете? Закрываете позу по истекающему фьючу и открываете по более "свежему" (совсем по другой цене), или держите одну и ту же "склеенную" позу?  Так зачем вы тестируете не так, как происходит торговля в реале? Фьючи с разным временем экспирации - это РАЗНЫЕ инструменты, частично перекрывающиеся во времени, так почему бы и не тестировать портфель независимых инструментов, благо Ами это позволяет? Нафига как-то искусственно менять цену одного фьюча, чтобы он состыковался с другим, если в реальности такой цены по этому фьючу не было? Всё равно, что взять акции Майрософта за год и изменить их цену, чтобы они состыковались с акциями Гугла за предыдущий год, а потом на этой склейке что-то тестировать. Глупость какая-то. Я ещё понимаю, что так делали в эпоху раннего Метастока - тогда просто не было программ, позволяющих делать портфельные тесты, и склейка действительно облегчала жизнь, но сейчас-то зачем? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| Mechanic писал(а): |
| Вы в реале как торгуете? Закрываете позу по истекающему фьючу и открываете по более "свежему" (совсем по другой цене), или держите одну и ту же "склеенную" позу? Так зачем вы тестируете не так, как происходит торговля в реале? Фьючи с разным временем экспирации - это РАЗНЫЕ инструменты, частично перекрывающиеся во времени, так почему бы и не тестировать портфель независимых инструментов, благо Ами это позволяет. Нафига как-то искусственно менять цену одного фьюча, чтобы он состыковался с другим, если в реальности такой цены по этому фьючу не было? Всё равно, что взять акции Майрософта за год и изменить их цену, чтобы они состыковались с акциями Гугла за предыдущий год, а потом на этой склейке что-то тестировать. Глупость какая-то. Я ещё понимаю, когда фьючи склеивали в эпоху раннего Метастока - тогда просто не было программ, позволяющих делать портфельные тесты, и склейка действительно облегчала жизнь, но сейчас-то зачем? |
В фактах Вы правы. Однако:
1. Акции MSFT и GOOG имеют в основании РАЗНЫЙ базовый актив. В отличие от фьючей с разными сроками. Простите за очевидность )
2. Тестирование 10 лет = тестированию 40 контрактов на один базисный актив, отбираемых по принципу "ближайший до экспирации, самый ликвидный".
3. Теперь представьте, что создаете систему, которая использует корзину из 10 базисных активов минимум...
4. Есть долгосрочные системы, удерживающие позицию в течение, допустим, полугода...
5. Если есть единообразный метод склейки: взятие ближайшего контракта и замена его на следующий, скажем, всегда за 3 дня до экспирации, то торговать можно, постулируя равную вероятность отклонения цены в обе стороны в момент ролл-овера...
P.S. Мне, право, неловко, но слегка отклоняемся от темы ветки. Готов продолжить в другой на Ваш выбор ) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
| nightcarrier писал(а): |
В фактах Вы правы. Однако:
1. Акции MSFT и GOOG имеют в основании РАЗНЫЙ базовый актив. В отличие от фьючей с разными сроками. Простите за очевидность )
2. Тестирование 10 лет = тестированию 40 контрактов на один базисный актив, отбираемых по принципу "ближайший до экспирации, самый ликвидный".
3. Теперь представьте, что создаете систему, которая использует корзину из 10 базисных активов минимум...
4. Есть долгосрочные системы, удерживающие позицию в течение, допустим, полугода...
5. Если есть единообразный метод склейки: взятие ближайшего контракта и замена его на следующий, скажем, всегда за 3 дня до экспирации, то торговать можно, постулируя равную вероятность отклонения цены в обе стороны в момент ролл-овера...
|
Ну так как вы в реале торгуете эти 10 базисных активов в течение 10 лет? Каждый фьюч отдельно или искусственную единую склейку? Почему не тестировать также - отдельно, портфельным тестом, зачем придумывать себе сложности и постулировать какие-то вероятности (кстати, количество ролловеров на трёхмесячных контрактах даже за 10 лет будет маловато для таких вероятностных методов)? Всего-то надо сделать: в свойствах каждого инструмента-фьючерса прописывается дата начала торгов и дата экспирации, затем в системе прописывается условие закрывать позицию по истекающему фьючу и открывать новую по более свежему (это кодируется элементарно) и запускается портфельный тест по интересующим инструментам. ВСЁ! На выходе получаете совокупную эквити и статистику, а в отчёте видна каждая сделка по каждому фьючерсу, учтены все комисси и т.д. Всё как в реале.
| Цитата: |
| P.S. Мне, право, неловко, но слегка отклоняемся от темы ветки. Готов продолжить в другой на Ваш выбор ) |
Ветка называется "Данные", так что всё по теме. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| spitfire писал(а): |
Диггер, нарыл древнюю неактуальную инфу Точнее с гуглом и Яху все плохо - слишком короткий интервал интрадей можно скачать, а норвежский сайт ничего не дает. С гугла минутки глубиной в 10 дней, с яху - 5 дней. Малавата будет..
Пока AQ получилось дневки закачать стоков за много лет, но мне это не нужно)) Фьюч скленный непонятно где достать - то что ты мне кинул, это не то |
п.... рулю) если найдёшь минутки по вменяемым ценам, дай знать. плз.
| Mechanic писал(а): |
| А вот кто мне может внятно объяснить - нафига вообще склеивать фьючи? Никогда не понимал. |
если торг идёт позиционно, то позицию все равно придется роллировать, по сути ничего не меняется, а гемора с уймой бумаг больше. так не нужно ничего в ручную делать, да и как роллирование из одной бумаги в другую в ами тестере потом реализовывать? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| MrDrJOKER писал(а): |
если торг идёт позиционно, то позицию все равно придется роллировать, по сути ничего не меняется, а гемора с уймой бумаг больше. так не нужно ничего в ручную делать, да и как роллирование из одной бумаги в другую в ами тестере потом реализовывать?
|
И еще 1 вопрос тов.Механику )
Если в системе хоть 1 параметр оптимизируемый (WF), то подбор на "неликвиде" - почти "спящий" фьючерс в первый период жизни (года полтора если в США !) - с последующим применением на "текущем", активно торгуемом контракте...
Массу приятных впечатлений можно получить, имхо 
P.S. Ну и суммируя мои доводы: если готовлю позиционную, крупнотрендовую МТС, работающую на недельных, месячных, и даже квартальных свечках - движения цены измеряются процентами. Десятками процентов, иногда, с Вашего позволения ) В этом случае "квантовый скачок" ролл-овера - 0,2%, скажем, - величина второго порядка малости к модельным расчетам.
Разумная цена за несовершенство "жизнь-модель". В моем случае - предпочтительней цены за несовершенство оптимизации на несклееном инструменте. Возможно, для Вас это иначе. |
Последний раз редактировалось: nightcarrier (Вс Янв 12, 2014 3:19 pm), всего редактировалось 1 раз |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
| MrDrJOKER писал(а): |
| если торг идёт позиционно, то позицию все равно придется роллировать |
Так и я том же. На одном фьюче поза закрывается, на другом открывается.
| Цитата: |
| да и как роллирование из одной бумаги в другую в ами тестере потом реализовывать? |
Да вот так и реализовывать. Закрываться на истекающем фьюче и открываться на новом. Всё как в реале. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| nightcarrier писал(а): |
| MrDrJOKER писал(а): |
если торг идёт позиционно, то позицию все равно придется роллировать, по сути ничего не меняется, а гемора с уймой бумаг больше. так не нужно ничего в ручную делать, да и как роллирование из одной бумаги в другую в ами тестере потом реализовывать?
|
И еще 1 вопрос тов.Механику )
Если в системе хоть 1 параметр оптимизируемый (WF), то подбор на "неликвиде" - почти "спящий" фьючерс в первый период жизни (года полтора если в США !) - с последующим применением на "текущем", активно торгуемом контракте...
Массу приятных впечатлений можно получить, имхо
P.S. Ну и суммируя мои доводы: если готовлю позиционную, крупнотрендовую МТС, работающую на недельных, месячных, и даже квартальных свечках - движения цены измеряются процентами. Десятками процентов, иногда, с Вашего позволения ) В этом случае "квантовый скачок" ролл-овера - 0,2%, скажем, - величина второго порядка малости к модельным расчетам.
Разумная цена за несовершенство "жизнь-модель". В моем случае - предпочтительней цены за несовершенство оптимизации на несклееном инструменте. Возможно, для Вас это иначе. |
P.P.S. Использую, конечно, и краткосрочные фьючерсные стратегии. В день экспирации - тупо НЕ торгую )) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
| nightcarrier писал(а): |
И еще 1 вопрос тов.Механику )
Если в системе хоть 1 параметр оптимизируемый (WF), то подбор на "неликвиде" - почти "спящий" фьючерс в первый период жизни (года полтора если в США !) - с последующим применением на "текущем", активно торгуемом контракте...
Массу приятных впечатлений можно получить, имхо |
Так зачем подгонять на "нелеквиде"-то? Блин, парни, вот берём условный фьючерс, торгующийся три месяца, при этом каждый месяц начинает торговаться новый, с датой экспирации на месяц позже последнего. При этом эти фьючерсы наиболее ликвидны только на втором месяце торгов, первый и третий месяцы не торгуем - в феварале торгуем фьючерс с экспирацией в конце марта, в марте - с экспирацией в апреле и т.д. В свойствах каждого фьюча прописываем дату начала и окончания торгов (к этим датам можно обращаться из кода) потом в коде пишем что-то вроде:
Buy = бла-бла and Month() == МЕСЯЦ_ЭКСПИРАЦИИ_МИНУС_ОДИН; //
И запускаем портфельный тест с любыми оптимизациями. Проблем вообще никаких.
Не вижу причин делать склейку в Ами, который умеет тестировать портфель. Очень похоже просто на традицию, появившуюся когда-то давно, когда современного софта не было.
| Цитата: |
| В этом случае "квантовый скачок" ролл-овера - 0,2%, скажем, - величина второго порядка малости к модельным расчетам. |
Это аргумент за "сойдёт и склеенный", а не за "надо склеивать". |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| Mechanic писал(а): |
Так зачем подгонять на "нелеквиде"-то? Блин, парни, вот берём условный фьючерс, торгующийся три месяца, при этом каждый месяц начинает торговаться новый, с датой экспирации на месяц позже последнего. При этом эти фьючерсы наиболее ликвидны только на втором месяце торгов, первый и третий месяцы не торгуем - в феварале торгуем фьючерс с экспирацией в конце марта, в марте - с экспирацией в апреле и т.д. В свойствах каждого фьюча прописываем дату начала и окончания торгов (к этим датам можно обращаться из кода) потом в коде пишем что-то вроде:
Buy = бла-бла and Month() == МЕСЯЦ_ЭКСПИРАЦИИ_МИНУС_ОДИН; //
И запускаем портфельный тест с любыми оптимизациями. Проблем вообще никаких.
|
это писать в каждый фьючерс даты торгов, после в коде это всё предусматривать. по сути изобретаем заново велосипед. TS или MC склеивают фьючи вообще на лету с минимальными потребностями что-то делать руками.
но вопрос в том, что ты по сути выигрываешь? чисто математические расчёты те же самые минус стоимость роллирования(можно пренебречь). |
Последний раз редактировалось: MrDrJOKER (Вс Янв 12, 2014 4:21 pm), всего редактировалось 3 раз(а) |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| Mechanic писал(а): |
...
фьючерсы наиболее ликвидны только на втором месяце торгов, первый и третий месяцы не торгуем - в феварале торгуем фьючерс с экспирацией в конце марта, в марте - с экспирацией в апреле и т.д.
...
|
Вы предложили неплохое решение - для краткосрочных МТС, но утроив количество реальных ролл-оверов для ленивых долгосрочников )
Также не могу согласиться с Вашей позицией про преимущество второго месяца. Мне представляется, что на FORTS, мягко говоря, не более 1 "торгуемого" контракта на каждый базисный актив - посмотрите на поведение "текущего" и "будущего" GAZR еще за 3 дня до истечения первого из них... Схожая картина - на One Chicago (CME обсуждать не готов - не специализируюсь). В таких ситуациях склейка серьезных искажений не создает.
С уважением к Вашей позиции и отсутствием желания углублять спор... |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
| MrDrJOKER писал(а): |
это писать в каждый фьючерс даты торгов, после в коде это всё предусматривать. по сути изобретаем заново велосипед. TS или MC склеивают фьючи вообще на лету с минимальными потребностями что-то делать руками.
но вопрос в том, что ты по сути выигрываешь? чисто математические расчёты те же самые минус стоимость роллирования(можно пренебречь). |
У тебя посыл другой. У тебя "Есть склеенный фьючерс (как вариант - TS на лету склеивает), почему бы им не пользоваться?" Нормально, можно пользоваться и им, конечно. Но я говорил про "есть история отдельных фьючерсов - нафига их склеивать, если Ами и так позволяет протестировать?"
А что до добавления дат руками в свойства - это, конечно, требует времени, но делается один раз. TickSize ведь тоже вручную приходится прописывать, и ничего. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
| nightcarrier писал(а): |
Также не могу согласиться с Вашей позицией про преимущество второго месяца. |
Я же написал: "берём условный фьючерс". Речь не шла ни о чём конкретном. Просто суть проблемы и её решение.
| Цитата: |
| С уважением к Вашей позиции и отсутствием желания углублять спор... |
Это был не спор, это был вопрос и развёрнутые пояснения к нему. Я сам-то фьючерсы не торговал никогда, поэтому и не понимаю, зачем их в наше время нужно склеивать. Думал, присутствующие пояснят. Но вы не смогли. Насколько я увидел из ваших разъяснений, это в просто дань традиции. Привычка. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Ну вы и нафлудили тут жесть.. Склеивать нада это факт чтобы не ипаца с кучей инструментов, и да, форвардный тест как делать на этой куче? Другой вопрос в методе склейки - с гепами или back-adjusted. С гепами будут лишние сигналы, в другом варианте цены могут стать отрицательными)) Мне нравятся с гепами. Финам склеивает с гепами. Я на лишние сигналы забиваю, подумаешь 1 штука в 3 месяца может возникнуть да и то не факт..
| MrDrJOKER писал(а): |
п.... рулю) если найдёшь минутки по вменяемым ценам, дай знать. плз.
|
Оха, скинемся есишо) Искать надо что-то типа @ES в случае e-mini SnP, @ значит continuous. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
