| Автор |
Сообщение |
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
Изрядно наскучив играть пару десятков издыхающих бумаг родного ММВБ, начал прорабатывать выход на безбрежные просторы NYSE )) Резюме после полугода исследований – все очень жестко, нипадецки. И один из первых вопросов – данные в реальном времени для любимых роботов на Ami. Поначалу думал: «Ну буду платить 10-20 долларов в месяц, делов то». Но, не все так просто. Вообще говоря, нарыл следующие принципиальные подходы к датаснабжению.
1. Брать у брокера. Здесь, имхо, властвует принцип: «Чем дешевле брокер, тем дороже данные». Ameritrade даст вам их бесплатно, но – при 10 $/сделку в комиссиях. Спасибо, не надо  Дешевый Interactivebrokers продаст NYSE Level I (bid/ask/last – мне больше и не надо) за 10 $/месяц. Недорого? Есть нюансы. НЕ БОЛЬШЕ 100 СИМВОЛОВ ОДНОВРЕМЕННО. Мне, по стратегическим выкладкам, понадобится 200-300 тикеров, как минимум. Пожалуйста, говорит IB, – пакет QuoteBooster. 30 $/месяц за каждые 100 символов сверху… Итого 70 $/месяц. Минимум…
2. Платные сервисы IQFeed и Esignal. Солидно, надежно. Но те же 70 $/месяц по совокупности затрат МИНИМУМ, когда разберешься во всех этих «платиновых» и «серебряных» предложениях. Дешевле как то не получается.
3. А не купить ли напрямую у биржи с последующим преобразованием потока данных? Не вопрос: nyxdata.com. Пакет NYSE BQT – все то же. Сразу 3 000 долларов. И не платите ничего ежемесячно. И в полном объеме, без ограничений. За 4 года окупите, если конечно выживите…
4. Попробовать бесплатно через AmiQuote (разовая инвестиция 69 $). Почему –то многие считают, что Yahoo Finance – это данные с задержкой. Вообще то, это не совсем так:
http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/finance/quotes/fitadelay.html
«Quotes for NYSE, Nasdaq and NYSEAmex are Real Time and sourced from Nasdaq Last Sale when available. If not available from NLS, quotes will appear delayed from primary listing source.».
Можем получать данные по последней сделке на Nasdaq, если данные доступны в моменте и бумага там котируется. Что, мягко говоря, не вполне обнадеживает.
Можно купить подписку на полноценный риал-тайм Yahoo: http://billing.finance.yahoo.com/realtime_quotes/signup?.src=quote&.refer=quote
за 11-14 $/месяц. Ура! Наконец то надежно и дешево? Фигли. Данные идут не на экспорт, а через какой-то убогий Java-продукт, для целей автоматизации ненужный.
Как совместить недорогую подписку Yahoo с AmiQuote или Amibroker напрямую пока не придумал ((
5. Хлопцы с EliteTrader`а придумали пару фич для закачки данных от TWS Interactivebrokers в Excel:
http://elitetrader.com/vb/showthread.php?s=&threadid=76397
Наверное, по этому пути и придется брести в итоге. Трансляция API-Excel. Периодическая программная смена набора символов (следующие 100 вместо предыдущих). Загрузка DDE-Ami или csv-Ami. Слава Богу, я не скальпер – обновление 1 раз в 3-5 секунд переживу.
Пичалька, конечно. Но может кто-то скажет: дурак, все проще / дешевле?  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Федор
Зарегистрирован: 24.03.2013
Сообщения: 17
|
Здравствуйте!
А чем не нравится покупка полноценного пакет Ami? И там в AmiQuote есть внутридневные данные. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| Федор писал(а): |
Здравствуйте!
А чем не нравится покупка полноценного пакет Ami? И там в AmiQuote есть внутридневные данные. |
Вечер добрый. Пять лет как купил )) Одна проблема - откуда AQ будет качать (см. исходный пост).
В продолжение: с осени пользуюсь платной подпиской Yahoo Finance, качаю через AQ. Ситуация любопытная: все настроил по советам техподдержки amibroker.com. Регулярно правлю стопятьсот параметров в Explorer, начиная от настроек куки, заканчивая параметрами безопасности. И все равно данные, по алгоритму с нечеткой логикой
, идут то реал-тайм, то с задержкой. Кто знает в чем причина - подскажите, плиииз. У меня из рецептов осталось только орошение монитора кровью черной курицы )) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
О, а расскажи поподробней про рекомендации по настройке AQ, если не совсем лень Откуда можно скачать интрадей 1мин по США, мона не реалтайм. Интересуют фьючи e-mini SnP500. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| spitfire писал(а): |
| О, а расскажи поподробней про рекомендации по настройке AQ, если не совсем лень |
Их немного Письмо от 28.08.2013
| Цитата: |
Hello,
Thank you for your e-mail. Please find the answers to your questions below:
As far as AmiQuote downloads are concerned - Yahoo so called "real time" is the same as ordinary Yahoo quotes, with one difference: there is no 15 minute delay. These are just snapshot (current) quotes obtained at the time of download. To get advantage of Yahoo Realtime subscription you need to do two steps:
1. login on Yahoo Finance site using Internet explorer.
2. In AmiQuote, go to Tools->Settings and check "Allow cookies" box.
3. Run the download using "Yahoo Current" or "Yahoo Intraday"
It worked in our testing back when cookies-support was introduced in AmiQuote, so you should be able to request non-delayed data, provided that Yahoo hasn't changed anything on their end in the meantime.
Best regards
Marcin Gorzynski
Amibroker.com Technical Support
|
|
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Панятна, пасиб А чтобы скачать историю за много лет с 1мин таймфреймом, нада иметь платную подписку или достаточно просто залогиниться под только что сделанным аккаунтом?
А и еще вопросик. Я что-то на Яху не нашел фьючей на индекс SnP500, только опционы.. Не подскажешь где они зарыты? СМЕ там тоже непонятно где..  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| spitfire писал(а): |
Панятна, пасиб А чтобы скачать историю за много лет с 1мин таймфреймом, нада иметь платную подписку или достаточно просто залогиниться под только что сделанным аккаунтом?
А и еще вопросик. Я что-то на Яху не нашел фьючей на индекс SnP500, только опционы.. Не подскажешь где они зарыты? СМЕ там тоже непонятно где.. |
Увы, торгуют только RT на акции. И только с основных бирж.
1-минутный тайм-фрейм с длинной историей (!) Фьючи (!!) Может еще и склеенные ? ))
Вообщем, увы, уважаемый. Искал, может быть, не сверхтщательно, но везде и не один месяц  Если найдете дешевле 100 $ - можете выстраивать покупателей в очередь: десятки копий продадите. Если чо - я первый |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| spitfire писал(а): |
Панятна, пасиб А чтобы скачать историю за много лет с 1мин таймфреймом, нада иметь платную подписку или достаточно просто залогиниться под только что сделанным аккаунтом?
А и еще вопросик. Я что-то на Яху не нашел фьючей на индекс SnP500, только опционы.. Не подскажешь где они зарыты? СМЕ там тоже непонятно где.. |
тык
AQ у вас обоих лицензионный, как я понимаю? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| MrDrJOKER писал(а): |
AQ у вас обоих лицензионный, как я понимаю? |
Ну да.
Вообще-то, если Ваша цель - разок накачать себе американскую (ну или лондонскую, LSE) базу данных для дальнейшего исследования - никаких проблем сделать это trial`ом AQ. Проканает )
Вот ежели трудиться-роботиться тогда уж лучше разовую инвестицию (70$) таки сделать. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| nightcarrier писал(а): |
| MrDrJOKER писал(а): |
AQ у вас обоих лицензионный, как я понимаю? |
Ну да.
Вообще-то, если Ваша цель - разок накачать себе американскую (ну или лондонскую, LSE) базу данных для дальнейшего исследования - никаких проблем сделать это trial`ом AQ. Проканает )
Вот ежели трудиться-роботиться тогда уж лучше разовую инвестицию (70$) таки сделать. |
блин, 5 лет мимо халявы хожу  шо ж вы раньше молчали?
70$ за такое дело - сущие пустяки, если оно и правда весь Yahoo Finance в минутном ТФ выкачать может.
Спитфайер ты, видимо, теперь Yahoo в этом году минус в балансе создашь и вообще к чёртовой бабушке их таки обанкротишь. отпишись плз, как глубоко у них на стоках минутный таймфрейм выкачать можно?
или nightcarrier, если, конечно, будете минутки качать. |
Последний раз редактировалось: MrDrJOKER (Вс Янв 12, 2014 2:26 am), всего редактировалось 1 раз |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| MrDrJOKER писал(а): |
| nightcarrier писал(а): |
| MrDrJOKER писал(а): |
AQ у вас обоих лицензионный, как я понимаю? |
Ну да.
Вообще-то, если Ваша цель - разок накачать себе американскую (ну или лондонскую, LSE) базу данных для дальнейшего исследования - никаких проблем сделать это trial`ом AQ. Проканает )
Вот ежели трудиться-роботиться тогда уж лучше разовую инвестицию (70$) таки сделать. |
блин, 5 лет мимо халявы хожу шо ж вы раньше молчали?
70$ за такое дело - сущие пустяки, если оно и правда весь Yahoo Finance в минутном ТФ выкачать может. |
Примите извинения, если обрадовал )
ДНЕВКИ можно накачать за кучу лет. Не минутки (Yahoo Intraday is very, very limited ))) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
MrDrJOKER
Зарегистрирован: 22.06.2009
Сообщения: 489
|
| nightcarrier писал(а): |
Примите извинения, если обрадовал )
ДНЕВКИ можно накачать за кучу лет. Не минутки (Yahoo Intraday is very, very limited ))) |
принимаю)
вообще сейчас глянул в гугл и накопал вот что. там и скрипты лежат, чтооб минутки с гугла и яху качать, а вот качалка RT-данных в бд ами.
позже гляну поближе, что реально выкачать можно. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
nightcarrier
Зарегистрирован: 24.02.2010
Сообщения: 67
|
| MrDrJOKER писал(а): |
| nightcarrier писал(а): |
Примите извинения, если обрадовал )
ДНЕВКИ можно накачать за кучу лет. Не минутки (Yahoo Intraday is very, very limited ))) |
принимаю)
вообще сейчас глянул в гугл и накопал вот что. там и скрипты лежат, чтооб минутки с гугла и яху качать, а вот качалка RT-данных в бд ами.
позже гляну поближе, что реально выкачать можно. |
Спасибо ! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
| MrDrJOKER писал(а): |
принимаю)
вообще сейчас глянул в гугл и накопал вот что. там и скрипты лежат, чтооб минутки с гугла и яху качать, а вот качалка RT-данных в бд ами.
позже гляну поближе, что реально выкачать можно. |
Диггер, нарыл древнюю неактуальную инфу Точнее с гуглом и Яху все плохо - слишком короткий интервал интрадей можно скачать, а норвежский сайт ничего не дает. С гугла минутки глубиной в 10 дней, с яху - 5 дней. Малавата будет..
Пока AQ получилось дневки закачать стоков за много лет, но мне это не нужно)) Фьюч скленный непонятно где достать - то что ты мне кинул, это не то |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Mechanic
Зарегистрирован: 10.06.2008
Сообщения: 359
|
А вот кто мне может внятно объяснить - нафига вообще склеивать фьючи? Никогда не понимал. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
|
|
