Список форумов AmiSite.ru AmiSite.ru
Форум по Ами
 FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Вход
 индикатор експоненциально взвешенной волатильности EWMA Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
gambler



Зарегистрирован: 15.10.2014
Сообщения: 3

СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 8:22 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Уважаемые пользователи Амиброкера, у кого-нибудь есть индюк или код EWMA (експоненциальная волатильнсоть)? Буду признателен!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8772

СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2015 9:49 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

???
Лезем на сайт "Национального института стандартов и технологии" http://www.nist.gov/

Выясняем, что EWMA это экспоненциальный мувинг описываемый формулой
Цитата:

EWMAt=λYt+(1−λ)EWMAt−1
where

EWMA0 is the mean of historical data (target)
Yt is the observation at time t
n is the number of observations to be monitored including EWMA0
0<λ≤1 is a constant that determines the depth of memory of the EWMA.

http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc324.htm

Дальше смотрим хелпер Ами функцию AMA()
Цитата:
output = AMA( input, factor )
Эквивалентно следующему коду использующему цикл:
for( i = 1; i < BarCount; i++ )
{
output[ i ] = factor[ i ] * input[ i ] + ( 1 - factor[ i ] ) * output[ i - 1 ];
}


Видим абсолютную идентичность....

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MrDzenLi



Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 371
Откуда: VRN

СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2015 2:45 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Формула расчета исторической волатильности
Код:
DayCdelta = Ref(C,-1) — Ref(C,-2);
 MAd = Sum(DayCdelta*DayCdelta, 10)/14;
 VolD = MA(sqrt(MAd)/(O*0.000538),3);
 Plot(VolD, "VolDay",colorRed, ParamStyle("Style"));

_________________
Нам не дано знать всего.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3

File Attachment © by Meik Sievertsen