| Автор |
Сообщение |
dic2005
Зарегистрирован: 23.07.2011
Сообщения: 29
|
Если я правильно понимаю, в роботе используется метод вычисления цены которая запишется в tri-файл, это цена закрытия предыдущего бара плюс-минус отступ в процентах от цены.
Поэтому случаются ситуации, когда гэп больше отступа и когда цена закрытия плюс-минус отступ не попадает в разрешенный диапазон цен.
А если идет торговля на открытии следующего бара, может, имеет смысл вычислять цену от цены открытия текущего бара?
Тогда эти две проблемы решаются.
А не возникнет ли при таком подходе каких-то других проблем? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| dic2005 писал(а): |
| Если я правильно понимаю, в роботе используется метод вычисления цены которая запишется в tri-файл, это цена закрытия предыдущего бара плюс-минус отступ в процентах от цены. |
Нет. Не правильно понимаешь. Берется текущая цена (последнее Close на графике).
price = Close[BarCount-1] + Otstup;
Close[BarCount-1] это последная цена которую получил Ами.
[BarCount-1] это последний бар (не предпоследний) |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
dic2005
Зарегистрирован: 23.07.2011
Сообщения: 29
|
тогда, может имеет смысл выставлять рыночную заявку, а не лимитированную и не возиться с подсчетом отступов и цены, по крайней мере на фонде?
PRICE - Цена заявки, за единицу инструмента. Обязательный параметр. При выставлении рыночной заявки (TYPE=M) на Срочном рынке FORTS необходимо указывать значение цены – укажите наихудшую (минимально или максимально возможную – в зависимости от направленности), заявка все равно будет исполнена по рыночной цене. Для других рынков при выставлении рыночной заявки укажите price= 0.
(из хелпа Квика) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Просто робот делался универсальным. Если чисто для мамбы можно отправлять рыночную заявку. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
dic2005
Зарегистрирован: 23.07.2011
Сообщения: 29
|
Почему возник этот вопрос, квик отказался исполнить лимитированную заявку в отступом в 0.5 процента всего лишь, сказав буквально следующее...
RANS_ID=11645003;STATUS=6;TRANS_NAME="Ввод заявки"; DESCRIPTION="02.09.2011 21:44:02: Цена операции short выходит за установленный диапазон."; |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Возможно это связано с тем, что цена, которая была кинута в терминал была не кратко минимальному шагу цены (5 пунктов к примеру, применительно к фьючу РТС) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
dic2005
Зарегистрирован: 23.07.2011
Сообщения: 29
|
то был сбер, шорт по 82.44 |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
| dic2005 писал(а): |
| то был сбер, шорт по 82.44 |
Тогда мне не совсем понятно, раз это ММВБ, то почему заявка была кинута аж в 21.44, когда как бэ ММВБ не работает  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
dic2005
Зарегистрирован: 23.07.2011
Сообщения: 29
|
это локальное время (+5 к МСК), видимо Квик пишет логи подставляя его.
На этот вопрос , ктсати, надо найти точный ответ |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Смотри, раз в tri файле была строчка с нормальной ценой 82.44 и кодом операции S, значит робот отработал ништяк. Меня смущает что время 21.44 для ммвб. Раз. Второе, что не всегда можно акцию отшортить даже если она числится в списке маржинальных бумаг у брокера - ее тупо у брокера может не оказаться. Заявки на покупку акции нормально выполняются?
Да, покажи строчку в три-файле, соответствующую той записи в 21.44. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| dic2005 писал(а): |
Почему возник этот вопрос, квик отказался исполнить лимитированную заявку в отступом в 0.5 процента всего лишь, сказав буквально следующее...
RANS_ID=11645003;STATUS=6;TRANS_NAME="Ввод заявки"; DESCRIPTION="02.09.2011 21:44:02: Цена операции short выходит за установленный диапазон."; |
Вроде сейчас шорты на мамбе запрещают при падении на 3% ???
А 2 сентября упали на 3 с лишним. Вот биржа заявку и не пропустила. Если текущая упала больше чем % ограничения, то и рыночная на шорт не пройдет. Тут ничего не сделаешь. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
dic2005
Зарегистрирован: 23.07.2011
Сообщения: 29
|
TRANS_ID=011645003; PRICE=82.44; QUANTITY=3; OPERATION=S; CLASSCODE=EQBR; ACTION=NEW_ORDER; TYPE=L; SECCODE=SBER03; ACCOUNT=L01-00000000; CLIENT_CODE=xxxxxx;
это tri
TRANS_ID=11645003;STATUS=0;TRANS_NAME="Ввод заявки"; DESCRIPTION="02.09.2011 21:44:01: Отправлена транзакция";
TRANS_ID=11645003;STATUS=6;TRANS_NAME="Ввод заявки"; DESCRIPTION="02.09.2011 21:44:02: Цена операции short выходит за установленный диапазон.";
это tro
в момент выставления заявки цена упала на 2,6% от вчерашего закрытия
А вот если добавить 0,5 процента отступа то цена заявки будет отличаться на 3,1 процент... так что, возможно, действительно сработало автоматом ограничение в 3% |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Ну в принципе можно сделать цену заявки Вчера - 3%...
По моему для сбера можно и меньше чем 0.5 отступ давать. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
