Список форумов AmiSite.ru AmiSite.ru
Форум по Ами
 FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Вход
 Как запомнить бар Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
commenced
Советник


Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"

СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 1:08 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Столкнулся с такой проблемой:

Buy = условие;
count1 = BarsSince(Buy);

sell = count1 >=7.

Это конечно не моя система, но смысл передает хорошо. Т.е. выход из позиции зависит от того когда мы в позу вошли, но сразу возникает проблема count1 = BarsSince(Buy); задает бар не сигнала Buy, а бар выполнения условия входа, а так как таких баров после входа много получается что и count1 постоянно плавает, как его заморозить учитывая что sell зависит он входа и флип(буе, сел) воспользоваться нельзя. Sad

И как получить ADX от массива O. В хелпе не нашел.

Для тестирования использую такую схему, тож подскажите правильно или нет
Код:
SetPositionSize(
IIf(Name() == "GAZP", 12.5,
IIf(Name() == "LKOH", 12.5,
IIf(Name() == "GMKN",12.5,
IIf(Name() == "ROSN",12.5,
IIf(Name() == "SPFB.RTS",50,
0))))),2); 

_________________
Юра
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей



Зарегистрирован: 16.03.2008
Сообщения: 168

СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 2:21 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

commenced писал(а):
Столкнулся с такой проблемой:

Buy = условие;
count1 = BarsSince(Buy);

sell = count1 >=7.

Это конечно не моя система, но смысл передает хорошо. Т.е. выход из позиции зависит от того когда мы в позу вошли, но сразу возникает проблема count1 = BarsSince(Buy); задает бар не сигнала Buy, а бар выполнения условия входа, а так как таких баров после входа много получается что и count1 постоянно плавает, как его заморозить учитывая что sell зависит он входа и флип(буе, сел) воспользоваться нельзя. Sad

И как получить ADX от массива O. В хелпе не нашел.

Для тестирования использую такую схему, тож подскажите правильно или нет
Код:
SetPositionSize(
IIf(Name() == "GAZP", 12.5,
IIf(Name() == "LKOH", 12.5,
IIf(Name() == "GMKN",12.5,
IIf(Name() == "ROSN",12.5,
IIf(Name() == "SPFB.RTS",50,
0))))),2); 

Увы никак не запомнишь, все зависит от системы, есть варианты когда можно до BUY отфильтровать условие входа с каким либо сигналом, после отфильтрованное условие приравнять к BUY и от него уже считать бары
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 2:29 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Цитата:
Столкнулся с такой проблемой:

Buy = условие;
count1 = BarsSince(Buy);

sell = count1 >=7.

Это конечно не моя система, но смысл передает хорошо. Т.е. выход из позиции зависит от того когда мы в позу вошли, но сразу возникает проблема count1 = BarsSince(Buy); задает бар не сигнала Buy, а бар выполнения условия входа, а так как таких баров после входа много получается что и count1 постоянно плавает, как его заморозить учитывая что sell зависит он входа и флип(буе, сел) воспользоваться нельзя.

Самое простое воспользоваться ф-цией ApllyStop() n-барный стоп
Цитата:
И как получить ADX от массива O. В хелпе не нашел.

Никак. Не бывает ADX по закрытиям, открытиям и т.д. При расчете ADX используется несколько цен.
Цитата:
Для тестирования использую такую схему, тож подскажите правильно или нет

Правильно.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
commenced
Советник


Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"

СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 4:15 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Олег стоп не подходит, выход зависит, от того сколько баров назад был Buy, но не жестко, цифра участвует в расчете выхода.

Олег, Сергей спасибо.

_________________
Юра
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 5:05 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

А что мешает менять эту цифру прямо в функции ApplyStop()

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
commenced
Советник


Зарегистрирован: 08.04.2008
Сообщения: 643
Откуда: от "Верблюда"

СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 5:32 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

000 писал(а):
А что мешает менять эту цифру прямо в функции ApplyStop()


Олег, я не выхожу после 5 баров (грубо), знать сколько баров назад я вошел мне надо для расчета Sell, т.е. в условии сел нет значения сколько баров, выход произходит при пересечении ценой скользящей линии, и в ней какраз и нужно знание сколько баров назад произошел вход, потому что до x баров одна формула, после X другая, а с барсинг получается, что т.к. расчет ведется не от сигнала, а от условия, линия дергается и в итоге результат недостоверен и непредсказуем.

_________________
Юра
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Сб Июн 14, 2008 7:06 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Тогда надо писать цикл.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
настырный



Зарегистрирован: 15.06.2008
Сообщения: 67

СообщениеДобавлено: Вт Фев 17, 2009 9:24 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

commenced писал(а):
000 писал(а):
А что мешает менять эту цифру прямо в функции ApplyStop()


Олег, я не выхожу после 5 баров (грубо), знать сколько баров назад я вошел мне надо для расчета Sell, т.е. в условии сел нет значения сколько баров, выход произходит при пересечении ценой скользящей линии, и в ней какраз и нужно знание сколько баров назад произошел вход, потому что до x баров одна формула, после X другая, а с барсинг получается, что т.к. расчет ведется не от сигнала, а от условия, линия дергается и в итоге результат недостоверен и непредсказуем.


О-о-о-о! я эту же поляну вытаптываю (про разные формулы расчета стоп ордера)... Ничего лучше пока не придумал, чем просто отслеживать, например, какое-то условие:
если клоуз закрылся выше, чем... то расчет стоп ордера по такой формуле, а если ниже, то по другой...

Можно другой трюк попробовать. ввести переменную, инициализированную 0.
Как только открыт лонг, например, то переменная = 1.
и только закрытие лонга обнуляет эту переменную.
тогда можно попробовать посчитать
BarsSince(p==1 AND Ref(p,-1) ==0);
Ами под рукой нет, чтобы проверить.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3

File Attachment © by Meik Sievertsen