| Автор |
Сообщение |
myaucha
Зарегистрирован: 22.08.2010
Сообщения: 19
|
После создания стратегии (громко сказано, но все же) и тестировании ее на
исторических данных возникает резонный вопрос - как переходить к
реальной торговли и при этом использовать код стратегии?!
Сейчас я захожу в тестер и запускаю генерацию сделок за сутки на истории.
Как переходить к real-time пока понимаю весьма условно.
Вот мои предположения (прошу поправить, что неправильно понимаю)...
1. Подключиться к on-line данным
- через какой-то стандартный плагин (не разбирался пока с ним) для Quik-а
- что-то тут читал про импорт через ODBC (то есть из Quik-а кладу в БД, например,
Oracle, а из нее все через тот же ODBC данные поступают в Quik)
- написать программку самому (например, если данные надо еще по каким-нибудь инструментам брать, не из Quik-а)
для этих целей попытаться использовать OLE, который упоминается в документации
2. Данные поступают и отображаются на графике (рисуются сами, тут вроде не надо будет что-то делать самому)
3. Для новых данных должен запускаться код, реализующий торговую стратегию и генерирующий сделки
Вот тут пока самое непонятное. На исторических данных я получаю массив сделок. Здесь же мне нужна, фактически,
лишь одна единственная - продать или купить. К тому же, если я в режиме on-line получаю тиковые данные, то как
при этом запускать код стратегии - c 10 утра по текущее время? То есть каждый раз будут пересчитываться
все данные? Вроде как неэффективно это и должно привести к диким тормозам
4. Передача сделки в торговую систему (например, в Quik). Пока нет идей, какими средствами это можно сделать
из Aми
Прошу прокомментировать и направить в сторону правильного решения. Спасибо |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
myaucha
Зарегистрирован: 22.08.2010
Сообщения: 19
|
Прочитал, но все равно вопросы остались
1. Range устанавливаем n-last quotations n = 1
Поступают, например, тиковые данные и n = 1 и при этом Run every = 1 sec. В секунду может поступать несколько тиков, а мы, получается, учитываем только последний из них?
2. Непонятно, как отрабатывает при этом код стратегии. Например, была в коде MA(C,26). Для ее расчета нужно минимум 26 интервалов. Как понимать тогда установку n-last quotations n = 1?
3. Если все-таки окажется, что плагин в чем-то будет неудобен, то где можно почитать о том как самостоятельно получать данные из других систем в реале (не из стандартных источников, а, например, из БД), а также как отправлять данные из Ами в другие системы (сделки), например, не через файл. Ну и вообще как сканер работает с кодом стратегии. Хотя бы просто ссылочки дать, где почитать |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| myaucha писал(а): |
Прочитал, но все равно вопросы остались
1. Range устанавливаем n-last quotations n = 1
Поступают, например, тиковые данные и n = 1 и при этом Run every = 1 sec. В секунду может поступать несколько тиков, а мы, получается, учитываем только последний из них? |
Да. Будет учитываться только последний. Я с тиками не работали поэтому как учитывать каждый тик не подскажу.
Пожалуй только если поставить робота не в АА а как индикатор и установить быстрое обновление графика
| Цитата: |
| RequestTimedRefresh now supports sub-second (down to 0.1 sec) resolution, when enabled via registry setting (HKCU/Software/TJP/Broker/Settings/EnableHiresRTR, DWORD value = 1 ) |
| myaucha писал(а): |
2. Непонятно, как отрабатывает при этом код стратегии. Например, была в коде MA(C,26). Для ее расчета нужно минимум 26 интервалов. Как понимать тогда установку n-last quotations n = 1?
|
Ами обработает столько интервалов сколько надо для расчета стратегии на последнем баре. Так что тут все будет нормально.
| myaucha писал(а): |
3. Если все-таки окажется, что плагин в чем-то будет неудобен, то где можно почитать о том как самостоятельно получать данные из других систем в реале (не из стандартных источников, а, например, из БД), а также как отправлять данные из Ами в другие системы (сделки), например, не через файл. Ну и вообще как сканер работает с кодом стратегии. Хотя бы просто ссылочки дать, где почитать |
Есть плагин ODBC, есть открытый и описанный интефес плагина (т.е. можно написать самому).
Сделки можно передавать и написав соответствующий плагин или через COM (AFL поддерживает работу с COM).
А вот ссылочки не дам. Не знаю.  |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
