Список форумов AmiSite.ru AmiSite.ru
Форум по Ами
 FAQ  •  Поиск  •  Пользователи  •  Группы   •  Регистрация  •  Профиль  •  Войти и проверить личные сообщения  •  Вход
 Вопрос по оптимизации Следующая тема
Предыдущая тема
Начать новую тему  Ответить на тему
Автор Сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 12:56 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Не. Размер позиции можно только в коде задать.

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_ok



Зарегистрирован: 12.04.2010
Сообщения: 29

СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 7:54 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Доброе утро. У меня опять вопрос по размеру позиции при тестировании.
Для примера опять возьму Сбер. Если тестировать одним лотом, то какой брать стартовый капитал, если взять 100000, то результат прибыли в абсолютном выражении и в процентах будет смехотворным. Или нужно смотреть другие показатели а не прибыль.
И сюда же, если можно еще несколько вопросов.
Если я тестирую трендовую систему на дневках, обязательно ли я должен обгонять показатель БиХ? Или более важно соотношение риск -
доходность, и размер максимальной просадки?
Эти вопросы меня мучают потому, что я написал простенькую трендовую систему, а вот как правильно ее протестировать и понять результаты не знаю.
И еще вопросик по графику Individual Equity, что он вообще показывает, некоторые результаты, что он кажет не могу найти ни в отчетах и нигде.

_________________
Олег. Будем знакомы.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
000
Site Admin


Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 8816

СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 8:07 am Ответить с цитатой Вернуться к началу

Денег надо давать столько, чтобы их гарантированно хватало на покупку одной бумаги даже в случае просадки. Для сбера возьми рублей 300.
Цитата:

Если я тестирую трендовую систему на дневках, обязательно ли я должен обгонять показатель БиХ? Или более важно соотношение риск -
доходность, и размер максимальной просадки?

По моему, риск/доходность, и просадка важнее.
Цитата:

И еще вопросик по графику Individual Equity, что он вообще показывает, некоторые результаты, что он кажет не могу найти ни в отчетах и нигде.

Question Question Question

_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_ok



Зарегистрирован: 12.04.2010
Сообщения: 29

СообщениеДобавлено: Ср Май 12, 2010 12:40 pm Ответить с цитатой Вернуться к началу

Спасибо, Олег, за ответы на вопросы.
Последний вопрос снимается, разобрался.

_________________
Олег. Будем знакомы.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:      
Начать новую тему  Ответить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group :: FI Theme :: Часовой пояс: GMT + 3

File Attachment © by Meik Sievertsen