| Автор |
Сообщение |
DMITRY
Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 179
|
Привет!!! Как можно обосновать различие результата оптимизируемых параметров при оптимизации ТС с использованием одного лота и просто определенной суммы? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Если задается сумма, то при падении цены актива получается больший сайз в штуках. Соответственно при падении цены возможно возрастание сайза. Получается, что система более активно получает прибыль после падения цены тестируемого актива... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
DMITRY
Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 179
|
Или не совсем то, или я что-то опять недопонял.
Например беру ТС, устанавливаю сумму 100 000 и оптимизирую три переменные в течении 2 лет, из результата выбираю максимальный профит и запоминаю три параметра переменных. Потом делаю тоже самое только с добавлением в ТС «SetPositionSize(1,4)», выбираю максимальный профит и три значения переменных. В сравнении значения переменных значительно отличаются. По идее суть системы не изменилась и параметры должны быть похожими.
Если скажем при просадке цены оптимизация выбирает максимальное количество лотов под имеющуюся сумму, разве это не будет лучшим вариантом и для одного лота? Вообще оптимизацию лучше на 1 лоте делать или сумму устанавливать? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
В разные моменты в зависимости от эквити и цены актива торгуется разный сайз.
Например.
Предположим, что эквити растет довольно равномерно и быстрее чем цена актива. Тогда последние сделки на конечный результат имеют большее значение. Типа в начале хватало только на 1 лот и средний профит получался 1 руб, а в конце хватало на 100 лотов и средний профит получался 100 рублей.
Понятно, что в таком случае лучше параметры системы те, которые лучше работают на последних данных. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
DMITRY
Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 179
|
Олег, а можно умный вопрос, что такое сайз? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Размер.
SetPositionSize - установить размер позиции  |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
DMITRY
Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 179
|
Т.е. все таки количество влияет на результат. Именно не профита, а параметров? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Разумеется. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
DMITRY
Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 179
|
Честно, еще не совсем хорошо вник, но получается что для наибольшей вероятности хорошего ожидания работы системы лучше проводить оптимизацию на одном лоте??? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Я всегда на одном делаю.
По крайней мере исключается влияние сайза. Т.е более понятно как и что работает и что и как влияет. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
DMITRY
Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 179
|
Как говорится век живи, век учись. Как-то комфортнее себя ощущаешь когда тестируешь и смотришь на результат конкретной суммы .Получается обманчивей. Буду обдумывать, спасибо Олег и с праздником!!! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Пжалста. И тебя!!!  |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
_ok
Зарегистрирован: 12.04.2010
Сообщения: 29
|
С прошедшим всех праздником!!! Правильно ли я понимаю, если я тестирую систему, например, на акциях Сбера нужно гонять одну акцию?
А функция так записывается SetPositionSize( 1, spsShares ); |
_________________
Олег. Будем знакомы. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Функция записывается так.
А вот на счет гонять одну бумагу на тесте. Я гоняю одну, но это не значит, что именно так правильно. Можно по разному. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
_ok
Зарегистрирован: 12.04.2010
Сообщения: 29
|
| 000 писал(а): |
А вот на счет гонять одну бумагу на тесте. Я гоняю одну, но это не значит, что именно так правильно. Можно по разному. |
Ну наверно это правильно, т.к. исключается влияние ММ и соответственно увеличения сайза, при росте капитала.
По поводу функции вопросик, можно в самом бактестере установить размер позиции, чтобы не писать в коде. Мануал читал, но видимо до конца не понял.  |
_________________
Олег. Будем знакомы. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
