| Автор |
Сообщение |
Teema
Зарегистрирован: 01.04.2009
Сообщения: 184
|
Я так глубоко не копаю. Система не слила вообще, это раз.
В случае просадок буду уменьшать количество контрактов. Риск в одной сделке буду делать в соответствии с правилами Л.Вильямса в
"Долгосрочных секретах краткосрочной торговли".
Быстро и много не рассчитываю. Буду работать долго и спокойно |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| MAAAN779 писал(а): |
система дает разные результаты в разные года.
изменение характера рынка?   . как часто он изменяется? вообще то каждый день, но для более заметного изменения одного дня мало! как часто он изменяется? каждый год, каждый месяц? |
Каждое мгновение. Но не каждое изменение повлияет на результаты конкретной системы.
Если говорить о конкретной системе, то характер иногда меняется резко, иногда плавно...  |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Teema писал(а): |
Быстро и много не рассчитываю. Буду работать долго и спокойно |
Правильное решение!! |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
[quote="000"]Это очень просто.
Делаем исследование используя функцию ADDTOCOMPOSITE()
//////
Приветствую!
Попросили помочь проверить идею на портфеле. я не занимался раньше, на форуме не нашел, в хелпе достаточно сложные примеры...
Задача вроде бы простая: Есть портфель из 30 америк акций. надо каждый день скачивать с яхуу цены закрытия и рисовать эквити этого портфеля по этим ценам, ну и сравнивать например с индексом типа сипи 500...
Пробовал на яху, на гугле - есть сервисы, но там нет динамики эквити... а надо бы проверить как работает идея относительно индекса...
Помогите плз, хотя бы с идеями...
В хелпе ссылки на JS да с ошибками
http://www.amibroker.com/library/detail.php?id=709&hilite=AddToComposite
+ текст немаленький...
а просто потыкать мышкой - набрать список и вывести эквити?
Или все же надо чего то писать?
Спасибо. |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Как я понял задачу ничего там писать не надо. Скачиваешь данные, прогоняешь стратегию, получаешь эквити, сравниваешь.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Как я понял задачу ничего там писать не надо. Скачиваешь данные, прогоняешь стратегию, получаешь эквити, сравниваешь.... |
Привет!
Проблема в том, что нет никакой стратегии. Идея заложена в формировании портфеля ( алгоритм сложен, но есть сайты, дающие готовые резалты)
Например выбрали акции 30 шт, пусть вручную,
Дальше можно обновлять автоматически конечно по закрытию раз в день? ( с яхуу?)
Эквити = сумма клоуз всех акций портфеля - это надо написать?
В примере - похожая задача, и решается сложно для меня - поэтому и спросил.
Еще, при нажатии на кнопку эквити - у меня ничего не рисует - тоже надо чего то писать в коде?
Спасибо. |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Проясняется.
Эквити появляется только после теста стратегии.
Вероятно тебе фактически нужен код стратегии который позволял бы руками говорить когда какие бумаги в портфель включать и когда из него исключать...
Если достаточно смотреть только последний состав портфеля, то все на много проще. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
Проясняется.
Эквити появляется только после теста стратегии.
Вероятно тебе фактически нужен код стратегии который позволял бы руками говорить когда какие бумаги в портфель включать и когда из него исключать...
Если достаточно смотреть только последний состав портфеля, то все на много проще. |
Все еще проще
Есть портфель из 2-х бумаг : газпром и сбербанк (безмно глупый, но для понимания) Я их купил например неделю назад, по понятной цене - закрытия дня неделю назад.
Я хочу смотреть стоимость этого портфеля за каждый день, ну и сравнимать с индексом ммвб...
Причины, (стратегию) по которым я купил эти 2 акции они так просто не формализуются, но т.к. это покупается на год, то формализовать их и писать стратегию нет смысла, тем более, что есть сайты, кот можно доверять, в том смысле, что они тупо считают цифры и выдают результаты.
Основная задача была - проверить в реале эту стратегию. Первая идея - покупать портфели каждый месяц и смотреть как они работают по сравнению с индексом - муторно и долго. - реализуется на яхуу. Потом взор упал на АМИ, и на то, что есть в описании тестера слово порфель.
Вторая идея - параллельно купить портфель, удовлетв стратегии, и каждый день его эквити сравнивать с динамикой индекса. Может и не так достоверно, но проверить идею, что портфель должен быть лучше индекса ( вот я и хочу узнать - на сколько лучше расте, когда индекс растет и на сколько меньше падает, когда индекс падает).
В принципе если есть эквити портфеля и индекса, то можно как то делить одно на другое, нормировать итд...
Пока задача просто - смотреть эквити 2-х акций каждый день.
Вопрс- это делается мышкой - ну, создать вотч лист что там дальше? - я не смог увидеть эквити портфеля... или надо писать коды. Если есть хелпер - то ткни плз, то что я видел - надо писать и немало, а кажется, что должно быть просто... (хочется просто |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
В Ами почти всегда коды надо....
В данном случае как я понимаю надо взять (сбер + газ)/2 и посмотреть...
Ну вот акой код
| Код: |
Plot((Foreign("GAZP", "Close") + Foreign("SBER", "Close"))/2, "", colorRed);
|
|
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
В Ами почти всегда коды надо....
В данном случае как я понимаю надо взять (сбер + газ)/2 и посмотреть...
Ну вот акой код
| Код: |
Plot((Foreign("GAZP", "Close") + Foreign("SBER", "Close"))/2, "", colorRed);
|
|
///Трудно быть тупым
Читал всякие хелпы, нашел у Томаша сантиметров 20 текста - похоже то, что нужно, но переделать под себя - пока никак.
Я наверное главного не нашел:
Как вообще организовать портфель?
В хелпере есть слова портфельный менеджер - тоже не нашел в меню..
может это менеджер счета? - но там не посмотреть как график движение эквити во времени...
АМожно обратиться к вотч листу, по его имени - а уже в нем будет любое число тикеров. и оперировать именем воч листа как портфеля, или какая другая функция для создания портфеля есть?
По формуле:
Зачем на 2 делить? (Но это не главное, просто интересно)
Надо сумму всех клоузов для всех акций, входящих в портфель и все. и так каждый день...
Олег, это немного криво, т.к. надо бы к портфелю обращаться, а не к конкретным акциям.
Их будет не 2 шт, а 30-40,
портфелей будет много
список будет каждый раз разный.
Замучаешься руками в формулу вводить... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
Может это? ( как простой вариант?)
How do you plot a composite Equity Curve ? I don't want the whole database, but would like to see the curve based on the watchlist I use for the backtesting.
Just use Portfolio Level equity chart (see above). It represents actual portfolio backtest equity, so if you run your backtest on the watch list it will represent what you need. You can also write your own formula that does the same thing:
Plot( Foreign("~~~EQUITY", "C" ), "PL Equity", colorRed );
/// правда все хелпы хотят прогона стратегии, а ее нету - купил и держи
может например такую стратегию:
Если время 01 марта 2010 - купить все акции в вотч листе 03 (март) по 100 шт.
продать, если ( ну например время через 10 лет)... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Эквити получается только после прогона стратегии...
Портфельный менеджер в хелпере обозначает либо то, что можно тестировать стратегии на нескольких бумагах, либо Акаунт менеждер (File -> new -> account)
В принципе можно написать простую стратегию которая будет покупать определенные бумаги и в результате получать эквити.
Типа
| Код: |
Buy = IsFavorite();
Sell = 0;
SetPositionSize(1, 4);
|
Этот код тупо купит все бумаги которые в фаворитах.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
[quote="000"]Эквити получается только после прогона стратегии...
///Немного муторно, но можно
Пока застрял на positionsize...
Пример в хелпе не устраивает - там от риска - это хорошо, для спекуляций. а тут как бы инвестирование
Чего надо: есть сумма, например 100 000.
есть портфель из акций с разными ценами покупки. например 30 шт. в портфеле. Риски убираются за счет диверсификации и ребалансировки (потом). Надо купить каждой акции на сумму 100 000/30 =3333,-
Например если акция стоит 10, то надо купить 333шт.
а если 100, то 33шт.
Тестер покупает по своему усмотрению, хотя явно задаю формулу. в настройках тоже вроде все прописал, маржа 100%.
Текст такой:
////////// Правила системы ///////////////
//SetPositionSize(Param("Contr",1000,10,10000,10),4);
SetTradeDelays(0,0,0,0);
SetOption("AllowPositionShrinking",0); // Вкл (1) выкл (0)возможность открытия позиции, если денег не хватает
SetOption("InitialEquity",100000); // Начальный капитал
SetOption("AllowSameBarExit",0); // Вкл (1) выкл (0) возможность выхода на баре входа
SetOption("ActivateStopsImmediately",0); // Вкл (1) выкл (0) активацию стопа на баре входа
//SetOption("FuturesMode",1); // Вкл (1) выкл (0) режим "Тестирование фьючерсов"
SetOption("ReverseSignalForcesExit",0); // Вкл (1) выкл (0) вход в противоположную позицию при противп. сигнале
SetOption("PriceBoundChecking",1); // Вкл (1) выкл (0) проверку соответствия bp/sp/shp/cp диапазону h-l
Buy = DateNum() == 1100419;
Sell=0;// selling only by stop
//TrailStopAmount = Param("kATR",2,1,5,0.1) * ATR( 20 );
//Capital = 100000; /* IMPORTANT: Set it also in the Settings: Initial Equity */
//Risk = Param("Risk",0.01,0.001,0.05,0.001)*Capital;
//PositionSize = (Risk/TrailStopAmount)*BuyPrice;
//PositionSize = (Capital/30)/BuyPrice;
PositionSize = 3333/BuyPrice;
//ApplyStop( 2, 2, TrailStopAmount, 1 );
//The technique could be summarized as follows:
//The total Equity per symbol is $100,000, we set the risk level at 1% of total Equity.
//Risk level is defined as follows: if a trailing stop on a $50 stock is at,
//Say, $45 (the value of two ATR's against the position), the $5 loss is divided into the $1000 risk to give 200 shares to Buy.
//So, the loss risk is $1000 but the allocation risk is 200 shares x $50/share OR $10,000.
//So, we are allocating 10% of the Equity to the purchase but only risking $1000. (Edited excerpt from the AmiBroker mailing list)
Plot( Foreign("~~~EQUITY", "C" ), "PL Equity", colorYellow,styleOwnScale );
Где тут собака порылась?
Кстати, сама процедура создания, обновления построения эквити портфеля - далеко не очевидна.
Как добью идею опишу все для потомков. - в хелпе по кускам все надо собирать в кучу... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Блин. Функция PositionSize устаревшая и я точно не помню нюансы её использования. Лучше воспользуйся функцией SetPositionSize(). Там все просто.Просто задаешь сумму которую надо потратить на бумаги и Ами сам определит сколько надо купить. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Блин. Функция PositionSize устаревшая и я точно не помню нюансы её использования. Лучше воспользуйся функцией SetPositionSize(). Там все просто.Просто задаешь сумму которую надо потратить на бумаги и Ами сам определит сколько надо купить. |
Спасибо, Олег!
С общей суммой не так, как надо. Это кстати обычная идея - выделить для разных частей портфеля какой то капитал - в данном случае для разных акций.
С общей суммой, АМИ покупает на оставшуюся часть капитала, причем идет по алфавиту... И общая позиция по каждой акции не равне 3333...
Решение в том, что:
НЕ НАДО ДЕЛИТЬ на ЦЕНУ.
этот позишн сайз и есть та сумма, которую выделяет ами для покупки по любой цене, а значит нужное кол-во...
Корче работает так:
PositionSize = 3333;
Ну, или можно конечно подсчитать кол акций в вотч листе (есть пример) и разделить капитал на количество в формуле, но это на любителя... |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
