| Начать новую тему Ответить на тему |
Список форумов AmiSite.ru » Роботы |
На страницу Пред.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Автор |
Сообщение |
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
Спасибо. Будем курить мануалы) |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
| Лучше всетаки уменьшить фрейм и покупать в конце бара ( на самом деле в начале следующего) |
Это значит, всё-таки крутить TimeFrame? Т.е. если, например, я хочу брать цену внутри часового, ставить самый маленький и я буду покупать на следующей минутке после сигнальной минуты?[/quote]
Да.[/quote]
Олег, Здравствуй!
Тоже столкнулся с этой проблемой. Отступ формируется от С. если фрейм хотя бы 15 мин, то С - очень далеко, так жке как и О...
Можно увеличивать конечно % отступа, что не есть гуд. Для RIH0 вообще хотелось бы не % а просто пункты в параметрах...
(Лучше не сработает, чем сработает черти где в моменты большого движения).
Вопрос: можно ли вместо С в формуле цены подставить например величину "пробоя" уровня, ну и от нее мерять выставляемую заявку?
Конечно сам попробую, но мнение, т.сказать?
А фреймы как то пока не очень переворачивать (Это ж надо на доли сек перейти, и именно для формирования цены заявки, а стратегия чтобы работала на большом фрейме... как то не готов пока.)
Спасибо!
S.Y. |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
| Цитата: |
Тоже столкнулся с этой проблемой. Отступ формируется от С. если фрейм хотя бы 15 мин, то С - очень далеко, так жке как и О...
Можно увеличивать конечно % отступа, что не есть гуд. Для RIH0 вообще хотелось бы не % а просто пункты в параметрах...
(Лучше не сработает, чем сработает черти где в моменты большого движения).
|
Тут вот какое дело. Если реально заявка не исполница, то робот то будет считать, что заявка исполнена и при случае подаст заявку на выход из несостоявшейся позы...
А почему это C далеко? Робот берет значение Close в момент выставления сделки. Т.е. это реально текущая цена на рынке.
Но в принципе можно взять вместо этой цены все, что угодно. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| Цитата: |
Тут вот какое дело. Если реально заявка не исполница, то робот то будет считать, что заявка исполнена и при случае подаст заявку на выход из несостоявшейся позы...
А почему это C далеко? Робот берет значение Close в момент выставления сделки. Т.е. это реально текущая цена на рынке.
Но в принципе можно взять вместо этой цены все, что угодно. |
Не разобрался от какой цены ставится заявка, никакие уровни не подходят ( высчитываю обратно, от цены, записанной в *.tri)
Но явно не то, что нужно. нарисованы линии для входа в поз. - их уровень - правильный. Цены покупок выставляются правильные ( в тестере, и на индикаторе), а в tri файл пишет цену, по которой не всегда можно войти...
То, что может проскочить, это предсказуемо и нормально. Надо контролировать. Хуже, если заскочит по дурной цене.
В общем, как устраню - отпишусь.
Сначала стоял 1% и все как бы получалось. ( на цену не смотрел).А когда захотелось сделать 100 п. - сразу обозначились проблемы.
Может еще проблемы в том, что фьюч сейчас скачет по 100-200 п за раз? |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Немного поясню на всякий пожарный. Вообще робот фактически берет "по рынку". Т.е. он заведомо выставляет цену хуже последней на otstup %
Такая заявка будет исполнена на рынке по текущим, но не хуже завленой. Поэтому в общем смотреть на цены в tri особого смысла нет. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
Немного поясню на всякий пожарный. Вообще робот фактически берет "по рынку". Т.е. он заведомо выставляет цену хуже последней на otstup %
Такая заявка будет исполнена на рынке по текущим, но не хуже завленой. Поэтому в общем смотреть на цены в tri особого смысла нет. |
Смотреть надо! Проблема есть.
Проявляется во время сильного движения, когда свеча на минуте, например больше отступа. Я не нашел уровня от которого АМИ берет отсчет в таких случаях. Он плавает. и не всегда лучше рынка. ( мне то надо, чтобы было лучше уровня, при чем тут рынок?
Решение:
BUY= h>Ref(HHV(...);
BuyPrice=Ref(HHV(...);
в формулу цены для робота подставляем не клоуз, а
BuyPrice[BurCount-1]
Соответственно и для селл итд.
Работает как часы.
Если у вас система включается не по закрытию свечи, а в момент прохода события, то цену надо указывать явно. (IMHO).
Т.е. лучше рынка - не всегда проходит. Например цена 150 000, а 5 лучше рынка, но заявку поставить не дадут - цена вне лимита
Надо, чтобы во время прохождения цены пробоя выставилась цена на 100 п лучше цены пробоя.
Конечно еще есть задержки в АМИ 1 сек, да в квике 1 сек....
Вот некоторые ( в альфе) умудряются влезть в первую сек торгов...
Но это уже другой уровень знаний, хотя немедленное выставление заявок при пробоях - достаточно актуальная задача.
Конечно, тема другая.
Спасибо за отзывы! |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
цена берется последняя
| Код: |
if(Buy)
{
price = Close[BarCount-1] + Otstup;
dir = "1";
makeandsave("B", price);
}
|
Close[BarCount-1] это цена закрытия последней свечки в момент подачи заявки. Т.е. последняя цена по которой прошла сделка поступившая в ами. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
...
Пишу про то, что цена закрытия последней свечки не устраивает.
Устраивает цена уровня плюс/минус отступ...
Цена по которой прошла последняя сделка - похоже на то, что близко к истине. Только вот как ее найти? Если двидение по 400п, а задержки по 1 с в АМИ и в Квике.
Причем движение скорее всего не в теч 1 мин плавное, а за 3-5 сек. ( я не смотрел тики, но визуально - раз - и другая цена. Кстати, свечки тоже в квике рисуются с задержкой от стакана. Так что:
При Пробойных стратегиях, когда уровень известен, цену надо выставлять в абсолютных значениях, а не привязываться к чему то движущемуся. Вход не от клоуз, а от уровня, и заявка должна быть такая же ))
PS Если получится получить скрин, то вышлю. (Не очень хочется специально терять время и ловить...)
PPS Цена, указанная в заявке в три файле НЕ ВСЕГДА равна клоуз +- отступ - проверял даже с учетом округления... (для тех моментов, когда срабатывание происходит внутри свечи).
Я так думаю, что поймать этот момент для системы с записями в файл есть проблема, учитывая все эти задержки в квиках, ами итд. Вот АМИ и старается, как может. В этом случае -BuyPrice - мягко подскажет АМИ, чего надо делать)) (Не получается у меня с клоуз |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
На самом деле это правильно. Надо делать как получается и как в итоге лучше работает.
Я всю эту переписку веду только для того, чтобы объяснить как оно было задумано. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
kadis
Зарегистрирован: 30.12.2009
Сообщения: 1
Откуда: Volzhsky
|
Необходима помощь.
В открытом коде робота меха или Олега пытался изменить строки ///сюда руками не лазить///// с одинаковым результатом.
Задумка была не гениальная, но позарез нужная.
открытие позиции необходимо осуществлять только по закрытии бара выше МА, по Open+Outstup, или Close но только следующим после фиксации сигнала (иначе будут реагировать на ложные сигналы).
Одновременно с открытием позиции выставляется заявка по цене Ref(МА, -1) на закрытие позиции(Обязательно выставляется, а не прописывается в алгоритме торговой системы, то есть она нужна в рынке и в стакане, иначе все съедает проскальзывание).
Если закрытия позиции не произошло на этом баре, то в начале следующего необходимо снять прошлую заявку на закрытие позиции, и поставить новую так же по Ref(MA, -1).
Кто сведущ, помогите плиз. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
Похоже Олег мало времени дает на ответы... Писал писал, и все пропало при отправке... снова уже как то в лом, а скопировать перед отравкой свой ответ забыл...
Коротко. В России (может уже я отстал) нельзя выставить стоп заявку в стакан. Это будет просто заявка, и оня тут же исполнится по рынку.
Можно поставить стоп лимит на сервере брокера, и если Брокер хороший, то проскальзывания в 100п чаще хватает, чем нет. дальше руками.
Все эти управления заявками - поставить/снять - это не для этого робота - этот только кидает заявки порынку в случае соблюдения условия стратегии... все. И еще за ним тоже присматривать надо, т.к. навалом проблем. а сложный робот - это время и деньги
Я думаю можно все же в стратегии имитировать пожелания автора...
(еще раз в стакане могут быть только лимиты... - поправьте меня если неправ Лимит например продать хуже рынка испоняется немедленно - слишком оптимистичное заявление- по рынку. Поэтому заявка ставится условная - стоп лимит, но это или на сервере брокера - или имитация этого дела роботом - если есть условие - то выставляется по рынку с отступом. Тут конечно море вопросов:
Какой брокер, какие задержки в прогах (квик, АМИ) какой канал связи итд итп. - какой отступ в конце концов... Кроче, по факту такие заявки срабатывают далеко не всегда, кстати, даже руками... Поэтому стратегию скорее всего надо выбирать помедленнее и понадежнее в ущерб доходности |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
В двух словах. В стакан можно поставить только заявку лучше рынка. Т.е. либо покупка ниже текущей цены, либо продажа выше текущей.
Для робота плохо то, что при этом довольно проблематично отследить исполнилась она или нет.
Будет время гляну что можно сделать. Никогда не пробовал ставить снимать заявки через tri |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
В двух словах. В стакан можно поставить только заявку лучше рынка. Т.е. либо покупка ниже текущей цены, либо продажа выше текущей.
Для робота плохо то, что при этом довольно проблематично отследить исполнилась она или нет.
Будет время гляну что можно сделать. Никогда не пробовал ставить снимать заявки через tri |
Олег, Некорректно
В стакан можно поставить цену прямо по рынку, лучше рынка, хуже рынка.
По рынку - цена непонятно исполнится или нет,
Хуже рынка - станет в очередь
Лучше рынка - исполнится, если хватит объемов.
Но это на нашем рынке. На западе немного не так...
А с точки зрения Робота - тут ты правильно написал: Только лучше рынка. И все равно исполнится или нет - загадка |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
А по моему не корректоно выражение В стакан можно поставить цену прямо по рынку, лучше рынка, хуже рынка.
По моему так. Заявку можно подать ... и она в зависимости от ... либо попадает в стакан, либо исполняется (как вариант частично исполняется, а остальное в стакан). |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Sergiovy
Зарегистрирован: 03.03.2008
Сообщения: 180
Откуда: Мурманск
|
| 000 писал(а): |
А по моему не корректоно выражение В стакан можно поставить цену прямо по рынку, лучше рынка, хуже рынка.
По моему так. Заявку можно подать ... и она в зависимости от ... либо попадает в стакан, либо исполняется (как вариант частично исполняется, а остальное в стакан). |
Чего то сегодня голова шумит
Конечно, ты более прав Цену можно поставить в заявке. В стакан можно только налить)) |
_________________
"Единственная pабота, достойная нас, — pабота над собой". Шон де Уоppен |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
| Начать новую тему Ответить на тему |
Список форумов AmiSite.ru » Роботы |
На страницу Пред.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
