 |
AmiSite.ru
Форум по Ами |
| Автор |
Сообщение |
gambler
Зарегистрирован: 15.10.2014
Сообщения: 3
|
Уважаемые пользователи Амиброкера, у кого-нибудь есть индюк или код EWMA (експоненциальная волатильнсоть)? Буду признателен! |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
???
Лезем на сайт "Национального института стандартов и технологии" http://www.nist.gov/
Выясняем, что EWMA это экспоненциальный мувинг описываемый формулой
| Цитата: |
EWMAt=λYt+(1−λ)EWMAt−1
where
EWMA0 is the mean of historical data (target)
Yt is the observation at time t
n is the number of observations to be monitored including EWMA0
0<λ≤1 is a constant that determines the depth of memory of the EWMA.
|
http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section3/pmc324.htm
Дальше смотрим хелпер Ами функцию AMA()
| Цитата: |
output = AMA( input, factor )
Эквивалентно следующему коду использующему цикл:
for( i = 1; i < BarCount; i++ )
{
output[ i ] = factor[ i ] * input[ i ] + ( 1 - factor[ i ] ) * output[ i - 1 ];
} |
Видим абсолютную идентичность.... |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
MrDzenLi
Зарегистрирован: 20.04.2015
Сообщения: 383
Откуда: VRN
|
Формула расчета исторической волатильности
| Код: |
DayCdelta = Ref(C,-1) — Ref(C,-2);
MAd = Sum(DayCdelta*DayCdelta, 10)/14;
VolD = MA(sqrt(MAd)/(O*0.000538),3);
Plot(VolD, "VolDay",colorRed, ParamStyle("Style")); |
|
_________________
Нам не дано знать всего. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number |
|
kosbar
Зарегистрирован: 17.03.2009
Сообщения: 356
|
| MrDzenLi писал(а): |
Формула расчета исторической волатильности
| Код: |
DayCdelta = Ref(C,-1) — Ref(C,-2);
MAd = Sum(DayCdelta*DayCdelta, 10)/14;
VolD = MA(sqrt(MAd)/(O*0.000538),3);
Plot(VolD, "VolDay",colorRed, ParamStyle("Style")); |
|
А что за цифра такая 0.000538 в формуле? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
| |
