| Автор |
Сообщение |
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
Нашел в статье один индикатор
http://qusma.com/2012/10/14/the-predictive-value-of-the-number-of-recent-updown-days-udidsri/
Вот описание:
| Цитата: |
- If the day closes up, movement = 1, otherwise movement = -1.
- Multiply movement by (1 +abs( return))5
- Sum the movements for the last 20 days.
- UDIDSRI is the % rank of today’s sum, compared to the last 50 days of sums.
|
Естественно попробовал его написать 
| Код: |
//Up/Down and Intensity Day Summation Rank Indicator
function UDIDSRI ( period )
{
for ( i = 1; i < BarCount; i++ )
{
diff[i] = C[ i ] - C[ i - 1 ];
if ( diff[i] > 0 )
mov[i] = 1;
if ( diff[i] < 0 )
mov[i] = -1;
movement[i] = mov[i] * ( ( 1 + abs( C[i] / C[i - 1] - 1 ) ) ^ 5 );
}
result = Sum( movement, period ) / Sum( movement, 50 );
return result;
}
Period = Param( "Period", 20, 1, 50, 1 );
Plot( UDIDSRI ( period ), _DEFAULT_NAME(), ParamColor( "Color", colorCycle ), ParamStyle( "Style" ) );
|
И опять же естественно он рисует какую то хню... Гляньте плиз |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Не вижу ошибки.. Может индикатор гавно? В чем его смысл?? Процент движения за 20 дней по отношению к движению за 50 дней? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
У автора на скринах он ниже нуля не уходит...
Ну а так, скорее всего фуфло какое то, что то типа еще одного стохастика, автор обнаружил, что когда индикатор становится в ноль, то на рынке высоковероятен отскок вверх, как то так...
Меня вот заинтересовала вот эта его статья
http://qusma.com/2013/04/29/mining-for-three-day-candlestick-patterns/
тут он проводит, насколько я понял, датамайнинг трехсвечных паттернов... Я честно говоря, совершенно не понял как этот процесс организовать, как описать паттерн, как посчитать его повторяемость, как понять что он рабочий (т.е. за ним следует определенное движение)???
В общем одни вопросы Кто бы на пальцах объяснил процесс датамайнинга
Из публикаций в этом блоге я понял, что у него какой то свой софт написан... |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
А с чего это ему ниже 0 не уходить?? mov[i] = -1, суммы значений в в той дробе тоже могут быть разных знаков.
Кароч не грааль ни разу.. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Первая итерация как то так.
| Код: |
movement = IIf(C > O, 1, -1);
SumMov = Sum(movement, 20);
UDIDSRI = 0;
for( i = 1; i <= 50; i++ )
{
UDIDSRI = UDIDSRI + IIf(SumMov > Ref(SumMov, -i), 0.02, 0);
}
Plot(UDIDSRI, "", colorRed);
|
Во второй итерации не понял второй пункт
- Multiply movement by (1 +abs( return))5 |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
Nero Wolfe
Зарегистрирован: 17.03.2010
Сообщения: 174
|
| Цитата: |
Во второй итерации не понял второй пункт
- Multiply movement by (1 +abs( return))5 |
Там у него в статье есть ссылка на код для мультичартса, у меня мульта нет, открыл его еле еле для просмотра в кривь и в кось
у него так как я и написал в коде:
| Код: |
| ( 1 + abs( C[i] / C[i - 1] - 1 ) ) ^ 5 |
т.е. return это доходность close-to-close...
Статью почитаю, спасибо
| Цитата: |
| А с чего это ему ниже 0 не уходить?? |
математически я это вижу , но у автора на скринах он не бывает ниже нуля и ноль у него как сигнальный уровень считается к тому же...
Ладно фиг с ним так... может только как фильтр в какой нибудь системе и пригодится. |
_________________
Если вас грызет совесть, выбейте ей зубы, и пусть она вас нежно обсасывает. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
