Автор |
Сообщение |
cyber2003
Зарегистрирован: 10.04.2012
Сообщения: 52
|
После прогона оптимизации системы получаем серию значений параметров. Для простоты предположим, что параметр всего один, назовем его Р.
Для каких-то значений Р система дает хорошую прибыль на истории, для других- не очень хорошую, для третьих - вообще убыток.
Но это на истории. В будущем скорее всего другие значения Р будут лучшими, средними и худшими.
Поэтому возникает вопрос: как наилучшим образом выбрать значение Р для реальной торговли? На чем основываться? |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
![](images/spacer.gif) |
DMITRY
Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 179
|
ИМХО: если правильно понял для чего используется оптимизация, то думаю что оптимизировать параметр надо для фильтрации сигналов имеющейся системы, а не оптимизировать параметр для нахождения системы, шишак с этих граблей имею. |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
![](images/spacer.gif) |
spitfire
![](images/avatars/14059505354d4eba7b43982.jpg)
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
![](images/spacer.gif) |
pylyp
Зарегистрирован: 21.09.2012
Сообщения: 80
|
To: spitfire : статья хорошая.
От себя: по мне так при оптимизации следует исользовать несколько правил:
1. Не вводить слишком много параметров
2. Не выбирать наилучший, а лишь из группы лучших результатов
3. Принимать результаты только, как теорию вероятности.
Если система дает нам 60% позитивных результатов, то мы будем считать, что система даст может заработать с 60% вероятностью.
4. Система работает только для определнной акци.
Все остальное это ММ. Сколько вложить денег, чтобы а) не потерять, б) заработать сколько хочешь.
Входы, выходы могут быть разными. А вот количество денег под риском проифукать очень меняет Equoity. Иногда даже на десятки процентов.
Рекомендую про это прочитать у Раяна Джонса: "Биржевая игра..." |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
![](images/spacer.gif) |
spitfire
![](images/avatars/14059505354d4eba7b43982.jpg)
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
![](images/spacer.gif) |
cyber2003
Зарегистрирован: 10.04.2012
Сообщения: 52
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
![](images/spacer.gif) |
pylyp
Зарегистрирован: 21.09.2012
Сообщения: 80
|
В статье немного не понятно по какому принципу подменяются данные для исследования устойчивости системы. Если мы изменим данные, то изменим и сам график. Система может не работать либо потому что она не устойчива, либо потому что эта система для таких данных не подходит. Где правда. У меня может быть система для нефти, но она не будет работать для пшеницы... Потому что рынок другой.... |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
![](images/spacer.gif) |
spitfire
![](images/avatars/14059505354d4eba7b43982.jpg)
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Не, рынок не изменяется, так как сами сделки и их результаты остаются теми же самыми - меняется исключительно их последовательность. То есть все существующие паттерны, характерные для рынка - останутся. |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
![](images/spacer.gif) |
pylyp
Зарегистрирован: 21.09.2012
Сообщения: 80
|
spitfire писал(а): |
Не, рынок не изменяется, так как сами сделки и их результаты остаются теми же самыми - меняется исключительно их последовательность. То есть все существующие паттерны, характерные для рынка - останутся. |
Без примера не понять . Если я беру две средние, и потом перемешаю данные, то конфигурация средних поменяется - и изменятся входы. С выходами еще больше гемора (преждевременный стоп, запоздалый стоп, размер позиции, повторный вход...).
Не знаю, у меня на одной акции система работает а на другой нет. Хотя на первой из 100 оптимизированных значений 90 дают прибыль. Это что значит, что система не устойчива? |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
![](images/spacer.gif) |
spitfire
![](images/avatars/14059505354d4eba7b43982.jpg)
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Ну допустим у твоей системы при бектесте получается такая последовательность сделок: +2%, +3%, -1%, +2%, -3%. У этой последовательности свои характеристики общей просадки и дохода, и прочее. В монте-карло обычно смотрят на макс просадку и макс длинную последовательность убыточных.
Мы из этой последовательности составляем новую:
+3,-3, -1, +2, -2
После чего для нее рассчитываем интересные нам параметры.
Теперь представь последовательность не из 5 сделок, а из 500 или 1000. Мы много-много раз из реальных сделок делаем новые последовательности, получая распределение просадки или что там нам может быть интересно.
Важно заметить, что так как все сделки получены при бектесте, на характер инструмента перемешивание не влияет. Мы НЕ перемешиваем сами данные с ценами инструмента, не влияем на характерные для этого инструмента паттерны или движения.
То что система работает на одном инструменте, а не работает на другом это нормально, так как каждая система заточена под определенное поведение рынка, а на разных инструментах оно разное. |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
![](images/spacer.gif) |
DMITRY
Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 179
|
Spitfire, можно вопрос, что в вашем представлении является паттерном? |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
![](images/spacer.gif) |
spitfire
![](images/avatars/14059505354d4eba7b43982.jpg)
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
DMITRY писал(а): |
Spitfire, можно вопрос, что в вашем представлении является паттерном? |
Характерное движение рынка, дающее сигнал на вход/выход. Частный случай - свечная комбинация.
К чему такие вопросы? ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
![](images/spacer.gif) |
DMITRY
Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 179
|
Вопрос чисто из любопытства, чтоб понять о чем речь, каждый по своему понимает слово паттерн, у кого-то есть строгое разделение на просто сигналы и на паттерны, как бы на случайные сигналы и более обоснованные. Так понял что вы этот термин используете в более широком спектре, клоуз пересек скользящую, паттерн… |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
![](images/spacer.gif) |
DMITRY
Зарегистрирован: 18.09.2009
Сообщения: 179
|
Чет я паттерны с сигналами перемешал, пора в отпуск, правильно все пишите… ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
|
|
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
![](images/spacer.gif) |
|