 |
AmiSite.ru
Форум по Ами |
| Автор |
Сообщение |
DStar
Зарегистрирован: 07.07.2008
Сообщения: 2
|
Здравствуйте!
Решил протестировать торговую систему, основанную на динамических скользящих средних. Описание системы и реализация для Метасток находится здесь:
http://www.may.nnov.ru/mak/MT/7_74_79.pdf (485 кБайт).
Основа системы - EMA с переменным коэффициентом сглаживания.
Но я так и не смог запрограммировать EMA 
На просторах интернета нашёл описание EMA.
http://www.may.nnov.ru/mak/DSP/chEMA.shtml
Y[i] = Y[i-1] + (X[i] – Y[i-1]) * Alpha
где:
Y[i] - это значение EMA для бара i;
X[i] - это значение цены для бара i;
Alpha - это коэффициент сглаживания, обычно он равен 2/(N+1);
N - это период сглаживания.
Для начала попытался запрограммировать вычисление EMA, но результат никуда не годится.
| Код: |
function FEMA( aPrc, Per ) // вычисление способом 1
{
Alpha= 2/(Per+1);
aEMA[0]=aPrc[0];
for(i = Per; i<BarCount; i++) {
aEMA[i]=aEMA[i-1] + ( aPrc[i] + aEMA[i-1] ) * Alpha;
}
return aEMA;
}
// порядок сглаживания
n=10;
// вычисление EMA способом 1
lEMA_1=FEMA( C, n );
// вычисление EMA способом 2
lEMA_2=C;
Alpha= 2/(n+1);
lEMA_2 = Ref(lEMA_2,-1) + ( C + Ref(lEMA_2,-1) ) * Alpha;
// настоящее EMA
lEMA = EMA( C, n );
Plot( lEMA_1, "EMA_1", ParamColor( "EMA_1_Color", colorCycle ), ParamStyle("EMA_1_Style") );
Plot( lEMA_2, "EMA_2", ParamColor( "EMA_2_Color", colorCycle ), ParamStyle("EMA_2_Style") );
Plot( lEMA, "EMA", ParamColor( "EMA_Color", colorCycle ), ParamStyle("EMA_Style") );
|
Подскажите, где моя ошибка. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
DStar
Зарегистрирован: 07.07.2008
Сообщения: 2
|
Вопрос снят!
Оказывается, что адаптивная скользящая средняя - это встроенная функция! Называется AMA().
 |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
| |
