| Автор |
Сообщение |
belin
Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 230
Откуда: wealth-lab user
|
| norvik писал(а): |
| Спасибо огромное, все получилось. |
Но реал-тайм всё будет не так красиво, как при импорте текстовика. Дело в том, что все сделки, откуда ты берешь Close, Volume идут отдельным потоком от Bid, Ask, которые берутся из очереди заявок. Очередь заявок обновляется где 2 раза в секунду, где 10 раз в секунду,у разных брокеров и в разное время, а сделок за секунду может проскочить более 10. Скальперы часто пишут на форумах - стакан отстает, значит даже визуально видно, что поток заявок отстает от потока всех сделок. И видно это потому, что твой Close находится далеко от Bid, Ask, а не в пределах. Особенно это заметно на быстрых движениях, которые более всего интересны. Так что ориентироваться на Bid, Ask нужно очень аккуратно, а скальпер-человек ориентируется не на них, а следит за ближайшими крупными заявками. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
norvik
Зарегистрирован: 23.11.2011
Сообщения: 9
|
Не вижу у себя на графике ни одной сделки которая выходила бы за пределы бид-аск диапазона(внутриспредовые есть, нормальное явление). Может смотрел невнимательно, но данные должны быть довольно корректны. А в целом, если обрабатывать тиковый поток получаемый с API хорошего провайдера (CQG, Rithmik, ects) а не через ж.(квик) то все перечисленные тобой проблемы отпадут.
Можно хоть с миллисекундным таймштампом писать и тиквол и бид-аск и много чего другого в свою базу данных (тока надо ли оно с учетом латентности 200-300 мсек? Хотя не знаю, не скальпер). Просто лично мне ами интересен
как гибкий быстрый тестер элементов стратегий, у него даже плагина нет для моего брокера(zen). А рабочий отлаженный алгоритм можно далее реализовать в другой среде, вариантов много. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
belin
Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 230
Откуда: wealth-lab user
|
Прошу прощения, тема про российский рынок, на данные, которые грузятся из текстовика сразу не посмотрел. Но из Ниньдзи Зен-Файер очень тяжело получать информацию, как я понимаю тиковый объем можно сразу выкинуть, как столбец, объёмы из неё не вытаскиваются, у тебя они тоже все равны единице, во что верится с трудом. Там только Last, Bid, Ask. В версии 6.5 было так, с семеркой дела не имел. Я из 6.5 грузил в Ами данные реал-тайм через свою программу- ДДЕ сервер, которая по таймеру опрашивала Ниньзю 20 раз в секунду и Last отправляла через библиотеку ndde по ДДЕ-универсальный плагин в Ами, но полное отсутствие объёмов меня остановило в развитии этого направления. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
norvik
Зарегистрирован: 23.11.2011
Сообщения: 9
|
Да есть на РФР такой трабл, данные , поэтому и не работаю больше там. Тики которые на скриншоте не из нидзи, они экспортированы из другой платформы, Investor RT, из нидзи (7-й) непросто вытащить тиковый файл с ценами бид аск в ней другой алгоритм который превращает сырой поток информации провайдера в файл, если интересно, на бигмайке про это много подробно. Проверял сам много раз и читал, народ такие эсперименты ставил, разбивка по бид аск в нидзе отличается на 7-10% от данных, например IQ FEED. А дде не вариант для работы с тиковыми данными в любом виде, согласен. |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
|
|
