| Автор |
Сообщение |
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Всем привет!
Недавно озадачился следующим вопросом. Как мы знаем, форвардный тест симулирует результаты реальной торговли, когда система сначала обучается, потом торгует с оптимальными параметрами, потом снова обучается и снова торгует и так далее. Curve-fitting отдыхает.
Вопрос сабжа. Есть ли какой-либо best-practice выбора периодов IS/OOS или их соотношения между собой в зависимости от основного фрейма и частоты сделок? По логике чем больше фрейм и меньше сделок, тем больше должны быть периоды и IS и OOS. Но хотелось бы какой-нить формулы чтоли 
Когда то я остановился для основного варианта системы 3 месяца/1 неделя, увидев что 1год/1месяц работает хуже. Но недавно обнаружил следующую вещь. Результаты форвардного теста 3м/1н на 2011 году оказываются значительно хуже тех, если бы мы просто торговали при средних значениях оптимальных параметров, полученных в форвардных тестах за 2005-2010 года.. То ли просто совпадение, то ли я пытаюсь подогнать под кривую, то ли одно из двух..
У кого какие есть мнения? Поделитесь опытом, господа |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Ксать, замечание по OOS и логике работы Ами. В конце OOS-периода Ами сама прикрывает сделку, даже если по системе сделка должна была быть закрыта в след OOS-периоде. Поэтому важно иметь в виду что маленький размер OOS ведет к недостоверным результатам.  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Я делаю ООС но только для того чтобы убедиться, что система на ООС не стала вдруг катастофически сливать. Оптимизируемые параметры обычно меняются очень резко, поэтому предпочитаю использовать сильно усредненные, а не оптимальные за последние 3 мес. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
spitfire
Зарегистрирован: 29.04.2010
Сообщения: 729
Откуда: Moscow
|
Олег, то есть ты предлагаешь такой подход:
1. Делаем форвардный тест за какой-то период. Получаем набор OOSок и используемых для них параметров.
2. Далее усредняем эти торгуемые параметры для этого набора OOSок и уже ими торгуем в реале.
Так? Единсвенный тогда вопрос как примерно тогда соотносить период теста и IS/OOS периоды
Вообще да, здравый подход, так как при одновременной оптимизации по нескольким параметрам требуется же выбрать такие значения, которые лежат на пологом "плато" зависимости доходности от параметров (карта местности), а в случае если число параметров больше 2х такую картинку сложно построить и прикинуть  Я лично использую генетические оптимизаторы, но они вроде работают лучше exhaustive-оптимизаторов, так как всегда выбирают такие параметры, лежащие на плато.
Ксать, сейчас специально перечитывал Пардо, он говорит что OOS-период должен примерно составлять 10-20% от IS-периода. Одним вопросом меньше  |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение ICQ Number |
|
000
Site Admin
Зарегистрирован: 10.12.2007
Сообщения: 9106
|
Делаю так.
Оставляю месяц-три до текущего момента.
Внимательно изучаю как влияют оптимизируемые параметры. Если больше одного, то по отдельности каждый. Выбираю среднее прибыльное значение, иногда с небольшим сдвигом в сторону большей прибыли.
Потом прогоняю тест на оставленном куске. Если прибыль есть, то торгую. |
_________________
ceterum censeo carthaginem esse delendam
Удачи. Олег. |
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора |
|
belin
Зарегистрирован: 09.09.2009
Сообщения: 230
Откуда: wealth-lab user
|
| 000 писал(а): |
Делаю так.
Оставляю месяц-три до текущего момента.
Внимательно изучаю как влияют оптимизируемые параметры. |
А я то, читая форумы паука, наивно предполагал, что ООО торгует на дневках с учетом сантимента, а это не предполагает никакой такой оптимизации, особенно нескольких параметров. А тут, вот оно как Михалыч. За месяц - три месяца на дневках никаких параметров не подберёшь. Понятно, если я, пытаясь разработать систему на 5 секундах, просмотрю месяц, это будет статистика, а на бо'льших таймфреймах? Сколько сделок за этот месяц? И если сделок много, откуда Олег берет время на поддержку этого и других форумов? |
|
|
| Посмотреть профиль Отправить личное сообщение |
|
|
|
