AmiSite.ru

и еще..

я делаю так:

re = Study("RE", GetChartID()); (линия тренда)

s3 = O
Тестер работает один проход. Нельзя сделать условия для сделки, "запомнить" эту сделку ...

Спасибо!

еще вопросы имеются!

как добавить сделку руками ? Скажем тыкаем на нужном баре и для тестера отмечается открытие позиции по этому бару.

и еще..

я делаю так:

re = Study(&quo ...

бар [i], узнать цену его закрытия C[i], а как узнать время его закрытия/открытия ? ами брокер хранит вообще в базе время баров ?

Ну давай научу.
...

Спасибо большое!

гораздо проще чем я себе думал получается. Просто дополнительное условие по тикеру вставить и зеркальный вход для второй половины добавить.

А в чем проблема то?

даже не знаю с чего начать..

просто не знаю как Confused

Продолжаю разбираться в тестере..

теперь волнует тестирование арбитражных стратегий.

а именно:

в момент сигнала нужно купить одну бумагу, продать другую. для простоты это сделать, скажем, по ...

Почему?

это можно сделать только в полностью ручном коде, т.е. сделать половину работы за тестер. пересчитать самому цену, размер и т.д.

так как у меня алгоритм в цикле я перебираю все бары в п ...

Дело в том, что с точки зрения банальной эрудиции система с доливками это всего лишь сумма систем работающих с одной бумагой. Первоначальное откытие позы - одна система,
первая доливка - вторая и т.д ...

c PositionSize и sigScaleIn немного разобрался, похоже дело эти элементы не работают в ручном цикле, что конечно очень неприятно.

может есть способ вручную задавать тестеру размер позиции, типа мас ...

С SigScaleIn/SigScaleOut ни чего не понятно. инфа скудная.

У меня весь тестинг идет в цикле и массивы забиваю вручную, упрощенно выглядит так -

for(i = 3; i < BarCount; i++)
{ ...

вопрос такой..

не разберусь с SetPositionSize();

в справке почему-то этот код ставят в конце системы.

а мне же нужно примерно так: (в цикле)

if (BuyCond(i)) //набираем ...

Почти все правильно. Только BuyPrice и SellPrice тоже нужно брать

точно!.. как я мог не заметить, не сообразить.. Confused

простейшая система выглядит так -

Buy = условие входа;
Sell = 0;

//-----------------------------
stpl = расчет стопа;
ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePoint, stpl, 1);
ApplyStop&# ...

если можно кинте общий каркас трейлинга через циклы..

Buy = Random() > 0.9;
Sell = 0;
Short = Random() < 0.1;
Cover = 0;
SetPositionSize(1, 4);

ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePercent, 2, 1);
ApplyStop( ...