AmiSite.ru

Предположим, я торгую на 15-ти минутках... открываюсь в логн по цене закрытия бара и выставляю стоп... цена идет против меня и следующий бар длинный и черный. В какой момент в данном случае отработа ...

Предположим, я торгую на 15-ти минутках... открываюсь в логн по цене закрытия бара и выставляю стоп... цена идет против меня и следующий бар длинный и черный. В какой момент в данном случае отработает ...

Еще один вопрос. Не стал я создавать новую тему, потому как связан он косвенно тоже с массивами Buy/Sell. Вопрос вот какой... как в AMI реализуются стратегии, когда я, например, покупаю 1 контракт, за ...

То ли вопрос я очень сложный задал, то ли очень простой... но ответа нет... интересует решение без for (...), а чисто на массивах

Ну, как вариант, такой сценарий...

Поступил сигнал - открыли шорт... цена идет вниз, прибыль растет... подтягивается трейлинг стоп... затем цена останавливается и начинает подниматься... срабатывае ...

Провожу анализ трех баров и проверяю, чтобы тот, что посерединке, был выше тех, что справа и слева от него. При этом пишу так, чтобы не заглядывать в будущее

v_res = ref(H,-2) < ref(H,-1) and re ...

Честно говоря я так и не понял почему нельзя открывать лонг, пока не закрыли шорт. Зачем тогда вообще создавались две пары массивов для шортов и лонгов, если их можно применять только синхронно?! :wi ...

Акутально

Лонг и Шорт стоит в настройках. Вот на таком фрагменте уже виден трабл

buy = 0;
sell = 0;

short = 0;
cover = 0;

short[10] = 1;
buy[15] = 1;
cover[30] = 1;
sell ...

Не совсем понимаю почему не получается реализовать следующую последовательность сделок (опишу схематично)...

short[1] = 1;
// ...проходит некоторое время
buy[10] = 1;
// ...проходит некоторое в ...

В АА после теста в таблице результатов для каждой сделки указаны МАЕ и MFE в процентах. Что такое MAE и MFE понятно, но вот то, что они указаны в процентах вызывает непонимание... Проценты от чего? Ка ...

У меня есть несколько параметров OPTIMIZE - P1, P2, P3
Каждый из них изменяется в некоем диапазоне. Сочетание этих параметров даст N тестов. В каждом тесте я рассчитываю некий показатель PP, который ...

OPTIMIZE добавляет фактически цикл, а я в коде рассчитываю некую переменную на каждом шаге цикла и хотел бы увидеть в каждой строчке таблицы результатов оптимизации значение это переменной. Как это сд ...

Прочитал, но все равно вопросы остались

1. Range устанавливаем n-last quotations n = 1

Поступают, например, тиковые данные и n = 1 и при этом Run every = 1 sec. В секунду может поступать нескол ...

После создания стратегии (громко сказано, но все же) и тестировании ее на
исторических данных возникает резонный вопрос - как переходить к
реальной торговли и при этом использовать код стратегии?! ...