| Автор |
Сообщение |
| Тема: Кто-нибудь считал теоретические цены на опционы? |
kosbar
Ответов: 1
Просмотров: 1415
|
 Форум: Индикаторы
Добавлено: Ср Дек 14, 2022 8:28 pm Тема: Re: Кто-нибудь считал теоретические цены на опционы? |
У меня, как новичка в опционах есть вопросы, может тут кто ответит, раз есть просмотры у темы) Вариационку считают от теоретической цены опциона?
Как считают implied volatility, если вычисляют и её и ... |
| Тема: Кто-нибудь считал теоретические цены на опционы? |
kosbar
Ответов: 1
Просмотров: 1415
|
Форум: Индикаторы
Добавлено: Сб Дек 03, 2022 3:36 pm Тема: Кто-нибудь считал теоретические цены на опционы? |
| Методика расчета есть на сайте ММВБ - https://fs.moex.com/files/4720 |
| Тема: индикатор експоненциально взвешенной волатильности EWMA |
kosbar
Ответов: 3
Просмотров: 7787
|
Форум: Индикаторы
Добавлено: Пт Дек 02, 2022 2:32 pm Тема: Re: индикатор експоненциально взвешенной волатильности EWMA |
Формула расчета исторической волатильности
DayCdelta = Ref(C,-1) — Ref(C,-2);
MAd = Sum(DayCdelta*DayCdelta, 10)/14;
VolD = MA(sqrt(MAd)/(O*0.000538),3 ... |
| Тема: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою базу? |
kosbar
Ответов: 15
Просмотров: 25531
|
Форум: Данные
Добавлено: Пн Апр 18, 2016 5:53 pm Тема: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою базу? |
Куда выкидывает? Ами ничего никуда не выкидывает.Тогда как он уменьшает всё?
Я просто в шоке, от разницы в количестве тиков при разнице этого параметра ($TICKMODE 1/0).
Я понимаю, что он берёт один ... |
| Тема: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою базу? |
kosbar
Ответов: 15
Просмотров: 25531
|
Форум: Данные
Добавлено: Сб Апр 16, 2016 6:42 pm Тема: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою базу? |
Тогда уменьшай текстовый файл. Выкидывай оттуда часть котировок.
А есть инфа по какому принципу Ами выкидывает тики при загрузке
$TICKMODE 0 ???
Просто если мне и загрузить все данные в базу, то по ... |
| Тема: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою базу? |
kosbar
Ответов: 15
Просмотров: 25531
|
Форум: Данные
Добавлено: Чт Мар 31, 2016 10:24 am Тема: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою базу? |
Может оперативки купить?
На моё барахло, за которым оказался волею судеб, купить уже негде и нечего, во-первых не производят, во-вторых больше 4Гб не всунуть.
%)))) |
| Тема: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою базу? |
kosbar
Ответов: 15
Просмотров: 25531
|
Форум: Данные
Добавлено: Ср Мар 30, 2016 7:24 pm Тема: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою базу? |
Почему $TICKMODE 0 ????
Надо $TICKMODE 1
Так он вроде нормально импортирует, но у всех тиков в одной секунде время одинаковое. Из-за этого оно в некоторых случаях работает криво.
Да, это я не пр ... |
| Тема: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою базу? |
kosbar
Ответов: 15
Просмотров: 25531
|
Форум: Данные
Добавлено: Ср Мар 30, 2016 5:16 pm Тема: Re: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою б |
...Ами сжимает их до секунды.
... а остальные отбрасывает?
Так сжимает или отбрасывает?
Если отбрасывает, то в настройках импорта надо выставить параметр: $TICKMODE 1.
Если сжимает – с ... |
| Тема: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою базу? |
kosbar
Ответов: 15
Просмотров: 25531
|
Форум: Данные
Добавлено: Сб Мар 26, 2016 5:50 am Тема: Re: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою б |
...Ами сжимает их до секунды.
... а остальные отбрасывает?
Так сжимает или отбрасывает?
Если отбрасывает, то в настройках импорта надо выставить параметр: $TICKMODE 1.
Если сжимает – с ... |
| Тема: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою базу? |
kosbar
Ответов: 15
Просмотров: 25531
|
Форум: Данные
Добавлено: Пт Мар 11, 2016 8:02 pm Тема: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою базу? |
Все просто.
В тиковых данных есть миллисекунды? Нет? Вот то то и оно. Если несколько тиков было в одну секунду то они имеют одинаковое время. Для использования тиков надо чтобы в данных были миллисек ... |
| Тема: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою базу? |
kosbar
Ответов: 15
Просмотров: 25531
|
Форум: Данные
Добавлено: Чт Мар 10, 2016 8:49 pm Тема: Как Ami обрабатывает тиквые данные при загрузке в свою базу? |
AmiBroker v5.70 32bit
1. Загрузил с Финама тики, и только спустя кучу времени заметил, что Ами сжимает их до секунды.
2. Ну, и вторая неприятная новость: BuyPrice и SellPrice как и ShortPrice и Cov ... |
| Тема: Нужен триггер позиции |
kosbar
Ответов: 7
Просмотров: 8981
|
Форум: Вопросы по AFL
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 11:19 pm Тема: Нужен триггер позиции |
???
flip нужен, чтобы сигнальная линия на выход не менялась по причине повтора сигнала на вход, но сам flip выключается этой же линией! рекурсия. |
| Тема: Нужен триггер позиции |
kosbar
Ответов: 7
Просмотров: 8981
|
Форум: Вопросы по AFL
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 4:26 pm Тема: Нужен триггер позиции |
Flip()
К сожалению рекурсия. |
| Тема: Нужен триггер позиции |
kosbar
Ответов: 7
Просмотров: 8981
|
Форум: Вопросы по AFL
Добавлено: Вс Июл 27, 2014 4:41 pm Тема: Нужен триггер позиции |
flip() подходит вроде  ) |
| Тема: Нужен триггер позиции |
kosbar
Ответов: 7
Просмотров: 8981
|
Форум: Вопросы по AFL
Добавлено: Вс Июл 27, 2014 4:28 pm Тема: Re: Нужен триггер позиции |
Т.е. пока система в Лонг, некая переменная оставалась равна единице, к примеру, как вышли переменная равна 0.
вроде бы должна быть какая-то функция, но то ли я плохо искал...
Вроде Hold() подходит н ... |
| |
