Автор |
Сообщение |
Тема: Трейлинг по проценту профита |
VladimirN
Ответов: 0
Просмотров: 4932
|
Форум: Общее
Добавлено: Пн Сен 19, 2011 11:38 pm Тема: Трейлинг по проценту профита |
Допустим, мы решили закрывать прибыльную позицию, если прибыль уменьшилсь на НН% от своего максимума.
Вроде бы для этого в Ами есть трейлинг стоп режима 3 - amount in percent of profit (risk)
Одн ... |
Тема: Есть ли индикаторы определяющие локальные минимумы/максимумы |
VladimirN
Ответов: 9
Просмотров: 13803
|
Форум: Индикаторы
Добавлено: Пн Сен 05, 2011 10:20 pm Тема: Есть ли индикаторы определяющие локальные минимумы/максимумы |
[quote="000"]Вот так попробуй
[code]PlotShapes( IIf( H==highestoftheday, shapeUpArrow, shapeNone ), colorGreen );[/code][/quote]
Работает!
А еще посмотрите пжлста мой вопрос в http://am ... |
Тема: Есть ли индикаторы определяющие локальные минимумы/максимумы |
VladimirN
Ответов: 9
Просмотров: 13803
|
Форум: Индикаторы
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 12:40 am Тема: Есть ли индикаторы определяющие локальные минимумы/максимумы |
Как пометить бар, если его хай является хаем текущего дня?
пробую вот этот код - ничего не помечает.
newday= Day()!=Ref(Day(),-1); // проверяемый бар - сегодняшний?
highestoftheday=HighestSinc ... |
Тема: Интерфейс окна графика |
VladimirN
Ответов: 46
Просмотров: 62390
|
Форум: Прочие
Добавлено: Сб Сен 03, 2011 10:07 pm Тема: Интерфейс окна графика |
У меня, когда меняю таймфрейм, график в окне съезжает влево или
вправо, после чего найти нужное место горизонтальной прокруткой -
бывает долго (особенно если график за пару лет).
Можн ... |
Тема: Отрисовка ненормальных свечей. |
VladimirN
Ответов: 1
Просмотров: 5260
|
Форум: Индикаторы
Добавлено: Вс Авг 28, 2011 1:00 am Тема: Отрисовка ненормальных свечей. |
Увидел в ОЕС свечи типа Momentum - это они так продолжают идею с волюм-барами и рэйндж-барами. И подумалось мне, что нестандартные свечи-бары могут рисоваться, точнее начинаться и заканчиваться вообще ... |
Тема: Не работают примеры из мануала по Multiple Time Frame |
VladimirN
Ответов: 9
Просмотров: 11725
|
Форум: Общее
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 4:18 pm Тема: Не работают примеры из мануала по Multiple Time Frame |
Не разбирался, что там у тебя не так. Решил, что проще написать заново. Написал только индикатор который выводит 2 кривые с разных фреймов.
Большое спасибо - всё работает.
Как автор фильтра, г ... |
Тема: Не работают примеры из мануала по Multiple Time Frame |
VladimirN
Ответов: 9
Просмотров: 11725
|
Форум: Общее
Добавлено: Сб Янв 22, 2011 10:26 pm Тема: Не работают примеры из мануала по Multiple Time Frame |
Cover = endday - это выход по будильнику.... код будильника вырезал, ибо лишний здесь.
P.S. основной таймфрейм - минутки. на нх смотрится и запускается. а сигнал с 10-минуток нужен для подтвержд ... |
Тема: Не работают примеры из мануала по Multiple Time Frame |
VladimirN
Ответов: 9
Просмотров: 11725
|
Форум: Общее
Добавлено: Сб Янв 22, 2011 10:23 pm Тема: Не работают примеры из мануала по Multiple Time Frame |
Вот. имена у функций разные - IIR и IR
.............
TimeFrameSet( 10*in1Minute );
k= 0.3;
function IR2( input, f0, f1, f2 )
{
IR[ 0 ] = input[ 0 ];
IR[ 1 ] = input[ 1 ];
for( i ... |
Тема: Не работают примеры из мануала по Multiple Time Frame |
VladimirN
Ответов: 9
Просмотров: 11725
|
Форум: Общее
Добавлено: Сб Янв 22, 2011 1:10 am Тема: Не работают примеры из мануала по Multiple Time Frame |
Не могу запустить Ваш "Фильтр с бесконечной импульсной характеристикой.." (цветная синусоида - выложена здесь на сайте) в одном окне с двух таймфреймов.
Хочу, что бы срабатывал сигнал, ... |
Тема: тест нескольких стратегий одновременно |
VladimirN
Ответов: 50
Просмотров: 78797
|
Форум: Вопросы по тестеру
Добавлено: Вт Янв 04, 2011 1:02 am Тема: тест нескольких стратегий одновременно |
Запросто.
Как это сделать на форуме обсуждалось. Или можно посмотреть вот тут http://heaventrading.wordpress.com/category/amibroker/
Мультисистемный тестер
Только там очень геморойный метод испол ... |
Тема: Выход "Sell= BarSince" |
VladimirN
Ответов: 3
Просмотров: 6735
|
Форум: Вопросы по тестеру
Добавлено: Чт Дек 23, 2010 2:10 pm Тема: Выход "Sell= BarSince" |
Спасибо Олег - Вы были совершенно правы....
Но теперь возник следующий вопрос - как вести позицию, правильно перенося стоп-приказ, от момента входа (Buy)? если этот самый Buy регулярно дает ложные ... |
Тема: Выход "Sell= BarSince" |
VladimirN
Ответов: 3
Просмотров: 6735
|
Форум: Вопросы по тестеру
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 4:19 pm Тема: Выход "Sell= BarSince" |
Попробовал построить карту развития цен, как Кургузкин в своей книжке пишет... ввел
t=Optimize("t",5,1,30,1);
Buy = ......
Sell = BarsSince(Buy)==t ;
Запустил. Поглядел. Решил прове ... |
Тема: Оптимизация - можно ли настроить? |
VladimirN
Ответов: 7
Просмотров: 10071
|
Форум: Вопросы по тестеру
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 4:11 pm Тема: Оптимизация - можно ли настроить? |
А может можно эти ограничения добавить через код-афл, как новый параметр бэктестинга, и walk-foward вести по этому параметру.
В Ами это делается просто вводя точное имя нового параметра там, где ... |
Тема: Walk-Forward Optimization: недостатки и слабые места |
VladimirN
Ответов: 5
Просмотров: 7546
|
Форум: Вопросы по тестеру
Добавлено: Вт Дек 21, 2010 3:56 pm Тема: Walk-Forward Optimization: недостатки и слабые места |
А разве кто то говорил что такой способ торговли и оптимизации что то гарантирует?
Мне, например, такой подход совсем не нравится.
Вот, вооот!!! Обьясните мне Олег, почему такой, как мне кажется - т ... |
Тема: Как построить график разницы между двумя акциями? |
VladimirN
Ответов: 5
Просмотров: 8917
|
Форум: Общее
Добавлено: Чт Дек 02, 2010 2:12 pm Тема: Как построить график разницы между двумя акциями? |
А не надо скобки добавить, что бы гарантировать СНАЧАЛА деление на три, и только потом отнятие ?
Ну ладно, не надо так не надо....
А нет ли в Ами каки-ниб общепринятых приемов или кодов на AFL д ... |
|