AmiSite.ru

Можно корректировать данные на лету в самом AFL. Например данный код обрезает High, если High более чем в 2 раза выше тела бара:

Threshold = 2;

body = abs(Open - Close);
bodyHigh = Ma ...

Как-то так:

rand = mtRandomA();
Buy = rand >= 0.5;
Short = rand < 0.5;

Наткнулся в инете на фото Томаша. Может быть кому-то будет интересно увидеть автора чудо-программы AmiBroker. Томаш писал AmiBroker более 18 лет и до сих пор ее допиливает.

Я сделал проще - тупо отключил эти алгоритмы выравнивания и просто добавил условие: Если у пары в обоих акциях есть хоть один отсутствующий бар в это же самое время - то не торгуем. Торгуем только тог ...

Саппорт жжот Laughing

There is NO BUG in alignment algorithm.

You have BUG in your BRAIN if you think that it is fine to fix holes and assume that everything is fine.
If your formula works ...

Обнаружил, что если использовать старый алгоритм выравинивания (fixup = 2), то все работает как нужно. Цены совпадают на 100%. Выходит, что это баг в новом алгоитме выравнивания (fixup = 1).

Пока ничего внятного не ответили. Пробовал и так и сяк. Не помогает.

Thank you very much for your e-mail. Please note that you can use PAD AND ALIGN to force the same set of bars for both tickers. ...

Не, не работает. Отписался опять в саппорт. Посмотрим, что скажут.

Просто использую SPY в качестве эталона для выравнивания в Backtester Settings. А что можно еще как-то по-другому? Smile

[url=http://dropmefiles.com/SGDwT]Держи. Это база данных Амиброкера. Сразу можешь открывать ее. Я нашел причину. Это криво работает выравниватель отсутствующих баров. На ликвидных акциях, где все бары ...

Памяти нехватает, либо если есть память, юзай 64-битную версию.

При бектестинге пар, заметил, что иногда одна сделка открывается по одной акции, а по другой не открывается, хотя условие задано так, что этого вообще не может быть в принципе. Решил покопаться и наше ...

Вот пришел ответ от саппорта:

Thank you very much for your e-mail. In general - ApplyStop works for the currently processed symbol, but it won't trigger the exit signal on the other ticker from the ...

Попорбовал так - та же хрен. Отписался в саппорт, посмотрю, что ответят.

Нет, дело в том, что портфельным методом можно гораздо гибче тестить пары. Например учитывать волатильность каждой отдельной стоки в паре. Одиночным синтетическим символом - это невозможно.