Учебник    

Общие сведения.

Начало

ПЕРВОЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ, ЭТО ИМЕТЬ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК
(правила покупки и продажи записанные с помощью AmiBroker Formula Language (AFL))
Примером может служить самая простая система, покупка, когда цена закрытия поднялась выше 45-ти периодной скользящей средней и продажа (выход из позиции) когда цена закрытия опустилась ниже 45-ти периодной скользящей средней.
Buy = Cross( Close, EMA(Close, 45));
Sell = Cross( EMA(Close, 45), Close);

Откроем окно «Formula Editor» (Редактора формул) и поместим туда этот код. Далее необходимо передать его в «Auto-Analyser» (автоматический анализатор). Для этого воспользуемся командой меню Tools "Send to Auto-analysis" либо специальной кнопкой на панели задач Formula Editor.

Откроется окно Auto-Analyser (АА)

Этот инструмент предназначен для тестирования стратегий. Он может проводить различные по своей функциональности и назначению тесты.

Варианты тестов

В зависимости он наших желаний можно сделать несколько вариантов тестов:

1. Индивидуальный тест на одном инструменте базы данных. Необходимо выбрать «current symbol» в поле «Apply to». Правила совершения сделок будут применены только к выбранному (видимому в данный момент в активном окне) символу.

Этот тест позволяет выявить поведение и параметры системы только на одном, выбранном в настоящий момент символе.

2. Индивидуальный тест на нескольких инструментах базы данных. Тест можно провести как на всех символах содержащихся в БД, так и выборочно, используя фильтр.

Для использования фильтра активизируйте опцию use filter и далее кнопкой Define вызовите окно настроек фильтра

В котором можно задать какие символы Базы Данных должны быть протестированы.
Это могут быть символы только одного рынка (Market) входящие в определенную группу (Group), сектор (Sector), индустрию (Industry), лист (Watch list), фавориты (Favourites) и индексы (Indexes) и различные комбинации этих условий.
При этом тест проходит сначала полностью на Символ1 затем на Символ2 и т.д. Такой тест позволяет визуально оценить эквити для каждого символа и посмотреть для них индивидуальный отчет. Фактически такой тест равен нескольким, последовательно проведенным индивидуальным тестам для каждого символа. Для просмотра отчетов по символам необходимо сначала запустить «Report explorer», т.к. при нажатии кнопки «Report» будет доступен отчет только для последнего символа в тесте.

3. Тест портфеля (Portfolio Backtest) установлен по умолчанию. Этот тест наиболее точно эмулирует реальные торги и проверяет сигналы одновременно на всех тестируемых символах. При этом мы можем задать максимальное число открытых позиций, размер каждой позиции, при наличии нескольких кандидатов на открытие позиции и недостатке средств для открытия всех позиций можно задать более важные сделки, которые должны быть совершены в первую очередь.

Граница теста.

Часто требуется проведение теста стратегии не на всех исторических данных, а только на некотором интервале. Интервал теста задается в блоке Range. Доступны следующие варианты:

Параметры

Если в коде AFL Вашей стратегии имеются изменяемые параметры задаваемые функцией Param(), то их можно изменять. Для доступа к диалогу изменения параметров надо воспользоваться кнопкой Parameters.

Кроме этого, для проведения теста необходимо сообщить множество других параметров которые можно задать в настройках тестера. Для получения доступа к этим настройкам надо воспользоваться кнопкой Settings.
Подробнее о настройках поговорим в следующей главе.


Удачи.